本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟視角下上證綜合指數(shù)影響因素分析——基于VAR模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：宏觀經(jīng)濟變量對股票市場的影響作用一直以來是學界研究的熱點問題。本文通過借鑒國內(nèi)外對股票價格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系的相關(guān)研究,選取貨幣供給量指標M1、居民消費價格指數(shù)、平均匯率以及工業(yè)增加值等因素建立了一套影響股票價格指數(shù)波動的宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系,在此基礎上構(gòu)建了向量自回歸模型,進行相應的實證分析,并對上證指數(shù)進行模擬和預測。研究結(jié)果表明,上證綜指預測值雖然不是很理想,但是其趨勢與真實走勢還是比較一致的。最后,得出相關(guān)研究的一些啟示。
【作者單位】： 浙江工商大學工商管理學院;杭州電子科技大學數(shù)字媒體與藝術(shù)設計學院;
【關(guān)鍵詞】： 上證綜合指數(shù) 宏觀經(jīng)濟變量 向量自回歸模型
【基金】：杭州電子科技大學“管理科學與工程”省高校人文社科重點研究基地資助(項目編號:ZD04-2015ZB2) 浙江省哲學社會科學重點研究基地(浙江省信息化與經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心)課題成果(編號:15XXHJD01)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】：

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本文編號：422074