人工智能的迅速發(fā)展推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步,使各行各業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的變化,同樣對(duì)金融投資領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。在投資實(shí)務(wù)中,量化投資和算法交易已經(jīng)得到銀行、保險(xiǎn)、券商等頂級(jí)機(jī)構(gòu)的青睞,成為常態(tài)化的操作模式。2013年成立的“華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A”基金到2017年底已實(shí)現(xiàn)170%的投資收益。量化投資以其紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性等優(yōu)勢(shì)正受到學(xué)界和實(shí)操界的廣泛關(guān)注。本文將要討論的趨勢(shì)擇時(shí)策略則是量化投資策略的重要組成部分。隱馬爾科夫模型最早用于語音識(shí)別領(lǐng)域,其理論基礎(chǔ)是馬爾科夫隨機(jī)過程,是一連串隨機(jī)事件的動(dòng)態(tài)關(guān)系的定量描述。該理論模型所預(yù)測(cè)的目標(biāo)為隨機(jī)改變的動(dòng)態(tài)體系,其預(yù)測(cè)是根據(jù)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)移概率來推測(cè)系統(tǒng)未來的發(fā)展。針對(duì)此類模型而言,我國(guó)金融投資行業(yè)的有關(guān)研究重點(diǎn)集中在時(shí)間序列分析,還沒有與量化擇時(shí)策略結(jié)合的研究,此外,相關(guān)文獻(xiàn)側(cè)重于對(duì)模型算法的研究,忽視了將模型與策略相結(jié)合所產(chǎn)生的巨大價(jià)值。因此,本文試圖研究量化趨勢(shì)擇時(shí)策略和隱馬爾科夫模型,并且將二者結(jié)合,構(gòu)建基于隱馬爾科夫模型的量化趨勢(shì)擇時(shí)策略。首先,本文介紹量化投資的相關(guān)概念,簡(jiǎn)要梳理量化投資的發(fā)展脈絡(luò);解釋量化擇時(shí)策略的概念和特征... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：56 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

數(shù)量化投資系統(tǒng)框圖

一日對(duì)數(shù)收益率的頻數(shù)分布直方圖

五日對(duì)數(shù)收益率的頻數(shù)分布直方圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]馬氏環(huán)境下的股市大盤指數(shù)預(yù)測(cè)模型[J]. 鄒楊,朱蕓.  湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào). 2013(02)
[2]基于馬爾科夫分析法的A股市場(chǎng)股價(jià)預(yù)測(cè)[J]. 魏傳奇.  商業(yè)會(huì)計(jì). 2012(24)
[3]基于隱馬爾科夫模型的人臉識(shí)別[J]. 余龍華,王宏,鐘洪聲.  計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展. 2012(02)
[4]滬深300指數(shù)馬氏性檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)[J]. 方衛(wèi)東,懷博.  科學(xué)技術(shù)與工程. 2011(20)
[5]股票價(jià)格的馬氏鏈預(yù)測(cè)模型[J]. 孟銀鳳,李榮華.  數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2010(03)
[6]基于隱馬爾可夫模型的股票價(jià)格預(yù)測(cè)組合模型[J]. 朱嘉瑜,葉海燕,高鷹.  計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì). 2009(21)
[7]支持向量機(jī)在股票價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 張玉川,張作泉.  北京交通大學(xué)學(xué)報(bào). 2007(06)
[8]基于支持向量機(jī)的股市預(yù)測(cè)[J]. 王彥峰,高風(fēng).  計(jì)算機(jī)仿真. 2006(11)
[9]基于支持向量機(jī)的復(fù)雜時(shí)間序列預(yù)測(cè)研究[J]. 曲文龍,樊廣佺,楊炳儒.  計(jì)算機(jī)工程. 2005(23)
[10]關(guān)于高維、相依和不完全數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析[J]. 李國(guó)英.  數(shù)學(xué)進(jìn)展. 2002(03)

碩士論文
[1]基于支持向量機(jī)的量化擇時(shí)策略及實(shí)證研究[D]. 宋文達(dá).西安工業(yè)大學(xué) 2017
[2]量化交易在中國(guó)股市的應(yīng)用[D]. 王俊杰.南京大學(xué) 2013
[3]基于隱馬爾科夫模型的波動(dòng)率預(yù)測(cè)[D]. 張珍.華南理工大學(xué) 2012
[4]基于隱馬爾科夫模型的股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)[D]. 吳漫君.華南理工大學(xué) 2011
[5]技術(shù)指標(biāo)投資策略的優(yōu)化及其在量化交易中的應(yīng)用[D]. 張登明.華中科技大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3553097