提出一種求解美式多資產(chǎn)期權(quán)定價問題的有效算法.首先,利用懲罰法和完全匹配層技巧將多資產(chǎn)期權(quán)滿足的線性互補模型轉(zhuǎn)化為有界區(qū)域上的非線性拋物問題;然后采用半隱式有限差分法求解轉(zhuǎn)化后的非線性問題,并給出該方法的誤差結(jié)果及數(shù)值解的非負性證明;最后利用數(shù)值實驗驗證所提算法的實用性和有效性. 

【文章來源】：吉林大學學報(理學版). 2020,58(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

DTM和PML方法截斷長度L的誤差曲線

本文算法期權(quán)價格的三維圖像

式中 Δτ= Τ Μ 表示時間步長. 對于空間區(qū)域Ω, 令{πi} i=1 Ν 是Ω上的三角形剖分, 滿足 Ω= ∪ 1≤i≤Ν π i , 這里πi表示第i個三角形單元. 為簡便, 取空間方向為一致剖分, 步長為h. 圖1為Ω的三角剖分形式.定義差分形式為

【參考文獻】：
期刊論文
[1]求解Black-Scholes模型下美式看跌期權(quán)的有限差分法[J]. 李景詩,王智宇,朱本喜,宋海明.  吉林大學學報(理學版). 2014(05)



本文編號：3536953