量化交易綜合利用金融、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)等多種學(xué)科,通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型,進(jìn)行投資決策。在傳統(tǒng)投資中,恐懼和貪婪是人性無(wú)法克服的弱點(diǎn),量化交易通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行算法,全自動(dòng)程序化交易,能夠化解人性的弱點(diǎn),減小對(duì)市場(chǎng)的沖擊,降低沖擊成本,越來(lái)越受到大資金機(jī)構(gòu)投資者的青睞。隨著fintech（金融科技）的潮流席卷全球,其成為人工智能在投資領(lǐng)域的直接應(yīng)用,這種新的投資理論和投資模式,對(duì)監(jiān)管層和民間投資都是最佳選擇,這個(gè)具有高技術(shù)門(mén)檻的領(lǐng)域,需要越來(lái)越多具有專業(yè)知識(shí)的年輕人的參與,來(lái)推動(dòng)中國(guó)未來(lái)金融環(huán)境的發(fā)展。本文將Hurst指數(shù)運(yùn)用在量化交易中,從單只股票和申萬(wàn)行業(yè)分類60支代表性股票兩個(gè)角度對(duì)Hurst指數(shù)策略進(jìn)行實(shí)證分析。本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于將Hurst指數(shù)用于對(duì)股票的預(yù)測(cè)并具體到個(gè)股,實(shí)用性強(qiáng),不追求對(duì)未來(lái)價(jià)格的絕對(duì)數(shù)值的預(yù)測(cè),而是將該問(wèn)題轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)單股票價(jià)格未來(lái)的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),這大大提高了預(yù)測(cè)結(jié)果的精確度,并能取得優(yōu)良收益。并且充分利用了量化交易平臺(tái)的巨大優(yōu)勢(shì),對(duì)量化交易策略的研究更加深入。本文基于理論研究和實(shí)證分析的結(jié)果,主要得到以下結(jié)論:（1）Hurst指數(shù)量化交易策略在高收益的同時(shí)保持較... 

【文章來(lái)源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：62 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖３．１量化平臺(tái)架構(gòu)??３．１．１數(shù)據(jù)庫(kù)??

Ｖ?Ｊ??圖３．５模擬交易??在模擬交易環(huán)節(jié)，量化交易平臺(tái)提供最準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的滬深Ａ股、ＥＴＦ模擬交??易工具，支持基于日級(jí)、分鐘級(jí)的模擬交易，保證模擬交易的高仿真度，真實(shí)還??原實(shí)盤(pán)交易。??１４??

圖４．１?一個(gè)收益率是獨(dú)立隨機(jī)變量的股價(jià)走勢(shì)??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3449001