本文把Burgert和Rüschendorf （2006）及Rüschendorf（2013）的靜態(tài)投資組合凸風(fēng)險(xiǎn)度量的研究框架推廣到動(dòng)態(tài)現(xiàn)金次可加情形中進(jìn)行研究.利用風(fēng)險(xiǎn)度量公理化方法建立了條件投資組合現(xiàn)金次可加風(fēng)險(xiǎn)度量的研究框架,給出相應(yīng)的表示定理,并研究了動(dòng)態(tài)投資組合現(xiàn)金次可加風(fēng)險(xiǎn)度量在滿足假定條件下的時(shí)間相容性問題,推廣了Burgert和Rüschendorf（2006）及EL Karoui和Ravanelli（2009）的結(jié)論. 

【文章來源】：應(yīng)用數(shù)學(xué). 2020,33(01)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】：11 頁(yè)

【文章目錄】：
1. 引言
2. 準(zhǔn)備知識(shí)
3. 主要結(jié)論
4. 結(jié)語(yǔ)



本文編號(hào)：3381005