本文關(guān)鍵詞：歐盟碳期貨交易價格及市場風(fēng)險分析

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【摘要】：就目前國際期貨市場發(fā)展形勢來看,歐洲氣候交易所碳期貨交易十分活躍,本文以歐盟碳期貨實際交易數(shù)據(jù)為例,運用GARCH模型和Va R方法量化分析歐盟碳期貨交易的風(fēng)險,結(jié)果表明:碳市場價格波動具有尖峰、厚尾、自相關(guān)、波動性聚類和條件方差等典型特征,碳市場存在顯著的極端價格波動風(fēng)險。
【作者單位】： 東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 碳期貨 風(fēng)險 GARCH
【基金】：黑龍江省自然科學(xué)基金項目(QC2015090) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金項目(2572015CC04)
【分類號】：F831.53;X196
【正文快照】： 碳排放交易是一種負外部性,為了促進全球以二氧化碳為首的六種溫室氣體減排,加快發(fā)展步伐,同時避免公共物品強制使用和浪費,政府強制介入減少全球二氧化碳排放量所實行的市場機制。聯(lián)合國政府氣候委員會在日本談判并起草《京都議定書》,開啟了碳排放交易的新時代。該協(xié)議創(chuàng)造

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本文編號：978847