本文關鍵詞：碳交易市場期貨間價格波動關系與趨勢預測

  更多相關文章： 時間序列預測 遺傳算法 小波神經網(wǎng)絡 Granger因果檢驗 碳市場

【摘要】：碳排放交易市場中不同期貨價格波動及其相互影響較為復雜,價格趨勢預測也在金融投資領域占有重要地位。針對碳交易市場中非線性預測問題,選取歐盟配額期貨與碳排放核證減排量期貨相關參數(shù)作為研究對象,運用協(xié)整關系檢驗確定其是否具有長期協(xié)整關系,采用Granger因果檢驗確定其領先滯后關系,將具有領先關系的期貨參數(shù)作為部分輸入變量,建立遺傳算法改進的運用不同小波函數(shù)的神經網(wǎng)絡模型,對具有滯后關系的期貨價格趨勢進行預測,并與改進前的BP小波神經網(wǎng)絡模型預測結果進行對比。實驗結果表明,碳排放交易市場中期貨價格之間存在長期均衡協(xié)整關系,改進的模型可以有效刻畫期貨價格序列變化趨勢,為碳排放交易提供良好的投資建議。
【作者單位】： 中國地質大學人文經管學院;國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室;國土資源部國土資源人才評價開放實驗室;
【關鍵詞】： 時間序列預測 遺傳算法 小波神經網(wǎng)絡 Granger因果檢驗 碳市場
【基金】：國家自然科學基金(71173199)
【分類號】：X196;F724.5
【正文快照】： 引用格式:卜星,安海忠,王利軍,等.碳交易市場期貨間價格波動關系與趨勢預測[J].資源與產業(yè),2016,18(2):111-120 Bu Xing,An Haizhong,Wang Lijun,et al.Futures prices volatility and trend forecast at carbon trading market[J].ResourcesIndustries,2016,18(2):111-1202.

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本文編號：817630