本文關(guān)鍵詞：非線性計量經(jīng)濟模型的非參數(shù)估計方法研究

  更多相關(guān)文章： 平滑轉(zhuǎn)移模型 非參數(shù)模擬最大似然估計 滑動窗寬算法

【摘要】：本文提出使用核估計的方法構(gòu)造平滑轉(zhuǎn)移模型(STR)的非參數(shù)模擬最大似然估計(NPSML),給出了NPSML估計量的構(gòu)造方法、漸近性質(zhì)以及相應(yīng)的核函數(shù)和窗寬的選擇準則,并利用滑動窗寬算法對估計量的構(gòu)造過程進行了改進。通過Monte Carlo實驗證明,該方法是可靠的,并且當誤差項存在序列相關(guān)時,此種估計量是穩(wěn)健的。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 平滑轉(zhuǎn)移模型 非參數(shù)模擬最大似然估計 滑動窗寬算法
【分類號】：F224.0
【正文快照】： 引言經(jīng)濟過程在運行中由于其復(fù)雜性,大多數(shù)表現(xiàn)出非線性特征。特別地,許多經(jīng)濟過程都表現(xiàn)出以機制轉(zhuǎn)換行為為特點的非線性特征,即經(jīng)濟運行過程具有一個或者多個突變點。目前,世界性的金融危機就充分體現(xiàn)出這樣的特征。針對這些現(xiàn)象,人們開始考慮將傳統(tǒng)的線性模型拓展到非線性

【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：894556