本文關鍵詞：商業(yè)銀行流動性風險計量與影響因素實證研究

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【摘要】：商業(yè)銀行作為特殊的金融機構,是現(xiàn)代社會經濟運轉的樞紐,在一國金融以及經濟體系中占有舉足輕重的地位。然而,隨著金融市場的不斷開放,商業(yè)銀行面臨越來越嚴峻的風險和挑戰(zhàn),在經濟危機中首當其沖的受到威脅。從歷次的金融危機到2008年的“次貸危機”再到2013年“錢荒”,可以看出,流動性風險是其他各種風險的最終的外在表現(xiàn)形式,成為壓倒銀行的最后一棵稻草。無論是國內外學者、監(jiān)管機構還是金融從業(yè)者、人民大眾都越來越重視對商業(yè)銀行流動性風險的管理,我國也在2014年初出臺了流動性風險管理辦法,把我國流動性風險管理提到一個新的高度。在此背景下,本文對我國商業(yè)銀行流動性風險進行相關研究。論文首先梳理了流動性風險的相關概念及理論,歸結了現(xiàn)有文獻對流動性風險管理、風險計量、風險影響因素的研究成果,指出本文的研究意義、研究目的及研究思路,并從內生和外生兩個方面分別闡述了商業(yè)銀行流動性風險的形成機制,并簡單分析了流動性風險的危害及目前的管理對策。在此基礎上,對商業(yè)銀行流動性風險的靜態(tài)計量指標和動態(tài)計量指標做了介紹,并結合我國商業(yè)銀行實際數(shù)據(jù)對指標進行了分析。由于目前計量指標較多且分散,本文提出使用主成分分析法將多個指標整合為一個計量商業(yè)銀行流動性風險的綜合指標,利用我國商業(yè)銀行實際數(shù)據(jù)對流動性風險進行計量分析,進而,利用此綜合指標作為因變量,選取4家國有商業(yè)銀行、4家股份制商業(yè)銀行10年的數(shù)據(jù),采用面板數(shù)據(jù)模型對商業(yè)銀行流動性風險的影響因素進行實證分析。最后,針對當前所面臨的新環(huán)境,從商業(yè)銀行自身方面、監(jiān)管部門方面及外部環(huán)境方面分別對流動性風險管理提出了相關對策建議,以期對改善商業(yè)銀行流動性狀況、提高其抵御流動性風險的能力有所幫助。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性風險 主成分分析 固定效應模型
【學位授予單位】：西北農林科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-19
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究目的和意義11-12
• 1.2.1 研究目的11
• 1.2.2 研究意義11-12
• 1.3 國內外研究動態(tài)12-16
• 1.3.1 流動性風險計量相關研究12-13
• 1.3.2 流動性風險成因及影響因素相關研究13-14
• 1.3.3 流動性風險管理相關研究14-15
• 1.3.4 國內外相關研究評述15-16
• 1.4 研究思路方法16-17
• 1.4.1 研究思路16-17
• 1.4.2 研究方法17
• 1.5 論文的可能創(chuàng)新之處17-19
• 第二章 商業(yè)銀行流動性風險概述19-23
• 2.1 商業(yè)銀行流動性風險概念19-20
• 2.2 商業(yè)銀行流動性風險形成機制20-22
• 2.2.1 流動性風險內生性成因20
• 2.2.2 流動性風險外生性成因20-22
• 2.3 流動性風險危害及管理對策22-23
• 2.3.1 流動性風險危害簡述22
• 2.3.2 巴塞爾委員會對流動性風險管理22-23
• 第三章 商業(yè)銀行流動性風險計量23-39
• 3.1 商業(yè)銀行流動性風險的計量指標及方法23-27
• 3.2 流動性風險指標分析——基于我國部分商業(yè)銀行數(shù)據(jù)27-33
• 3.2.1 綜合指標分析27-29
• 3.2.2 資產流動性分析29-31
• 3.2.3 資本充足率分析31-33
• 3.3 基于主成分分析方法的商業(yè)銀行流動性風險的衡量33-39
• 3.3.1 主成分分析的基本思想33-34
• 3.3.2 數(shù)據(jù)選取34-35
• 3.3.3 主成分分析結果35-39
• 第四章 商業(yè)銀行流動性風險影響因素的實證分析39-45
• 4.1 面板數(shù)據(jù)模型分析39-40
• 4.1.1 面板數(shù)據(jù)回歸模型一般形式39-40
• 4.1.2 面板數(shù)據(jù)回歸模型的分類40
• 4.2 數(shù)據(jù)來源及變量選取40-41
• 4.2.1 被解釋變量41
• 4.2.2 解釋變量41
• 4.3 實證模型構建41-43
• 4.4 實證結果與分析43-45
• 第五章 結論與政策建議45-50
• 5.1 研究結論45-46
• 5.2 政策建議46-50
• 5.2.1. 商業(yè)銀行自身方面46-47
• 5.2.2. 監(jiān)管方面47
• 5.2.3. 外部環(huán)境方面47-50
• 參考文獻50-54
• 致謝54-56
• 作者簡介56

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