本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行零售資產(chǎn)信用風(fēng)險計量系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

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【摘要】：零售信貸業(yè)務(wù)由于其盈利空間大且風(fēng)險分散,成為了各商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。但是隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,零售信貸產(chǎn)品所面對的各類風(fēng)險(特別是信用風(fēng)險)的控制,是各商業(yè)銀行所面臨的重要問題。 零售信貸業(yè)務(wù)存在客戶數(shù)據(jù)大,單個客戶業(yè)務(wù)量小,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程序高的特點,且零售信貸業(yè)務(wù)具有長期潛在性、不確定性因素多,因此對零售信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露的統(tǒng)計方式可通過采用風(fēng)險分池的方式進(jìn)行。 本文根據(jù)數(shù)據(jù)倉庫及數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)理論,以零售業(yè)務(wù)中的申請評分、行為評分等評分卡結(jié)果以及客戶基本信息為基礎(chǔ),進(jìn)行風(fēng)險特征變量統(tǒng)計計算,并依據(jù)風(fēng)險特征變量,采用決策樹模型,將零售類資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分池。根據(jù)每個風(fēng)險分池中的零售資產(chǎn)情況,進(jìn)行匯總統(tǒng)計,從而得到每個風(fēng)險分池所對應(yīng)的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和違約風(fēng)險暴露(EAD)。該系統(tǒng)以通過使用TERADATA數(shù)據(jù)倉庫作為數(shù)據(jù)庫平臺,采用J2EE企業(yè)級系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu),使系統(tǒng)具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)存儲及處理能力,以及良好的擴(kuò)展性。 本文重點討論了商業(yè)銀行零售資產(chǎn)信用風(fēng)險計量系統(tǒng)的目標(biāo),在風(fēng)險分池的模型基礎(chǔ)上,闡述了系統(tǒng)的總體邏輯架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、物理架構(gòu)及數(shù)據(jù)架構(gòu)。在系統(tǒng)設(shè)計中詳細(xì)描述了個人貸款、信用卡、小微企業(yè)貸款的風(fēng)險特征變量計算,風(fēng)險分池的劃分以及風(fēng)險分池模型的管理。該系統(tǒng)實現(xiàn)了零售信貸資產(chǎn)的風(fēng)險計量模型的建立,實現(xiàn)新巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)部評級法對零售類資產(chǎn)風(fēng)險計量。零售資產(chǎn)信用風(fēng)險計量系統(tǒng)實現(xiàn)了零售類資產(chǎn)的信用風(fēng)險計量模型管理、變量參數(shù)管理、模型參數(shù)管理等,實現(xiàn)了計量模型及結(jié)果的動態(tài)變化,滿足商業(yè)銀行對零售資產(chǎn)的信用風(fēng)險的計量需要。
【關(guān)鍵詞】：零售資產(chǎn) 信用風(fēng)險 決策樹模型
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-15
• 第1章 緒論15-19
• 1.1 項目開發(fā)背景15-16
• 1.2 研究現(xiàn)狀16-17
• 1.3 系統(tǒng)主要內(nèi)容及特點17-18
• 1.4 論文章節(jié)安排18-19
• 第2章 相關(guān)技術(shù)19-23
• 2.1 數(shù)據(jù)倉庫19
• 2.2 J2EE19-20
• 2.3 決策樹模型20-22
• 2.4 本章小結(jié)22-23
• 第3章 系統(tǒng)關(guān)鍵模型及需求23-53
• 3.1 測算方法概述23-24
• 3.2 變量生成24-31
• 3.2.1 中間變量24
• 3.2.2 特征變量24-26
• 3.2.3 評分變量26-31
• 3.3 分池計算31-40
• 3.3.1 個貸31-34
• 3.3.2 信用卡34-37
• 3.3.3 小企業(yè)37-40
• 3.4 功能需求40-42
• 3.4.1 權(quán)限管理40-41
• 3.4.2 模型展示41-42
• 3.5 系統(tǒng)用例模型42-52
• 3.5.1 系統(tǒng)用例概述42
• 3.5.2 模型展示42-43
• 3.5.3 信息查詢43-44
• 3.5.4 參數(shù)維護(hù)44-46
• 3.5.5 系統(tǒng)管理46-52
• 3.6 本章小結(jié)52-53
• 第4章 系統(tǒng)總體設(shè)計53-69
• 4.1 系統(tǒng)架構(gòu)總覽53-54
• 4.1.1 邏輯架構(gòu)53
• 4.1.2 物理架構(gòu)53-54
• 4.2 系統(tǒng)界面模型設(shè)計54-58
• 4.2.1 系統(tǒng)功能概述54-55
• 4.2.2 模型展示55
• 4.2.3 信息查詢55
• 4.2.4 參數(shù)維護(hù)55-56
• 4.2.5 系統(tǒng)管理56-57
• 4.2.6 系統(tǒng)監(jiān)控57-58
• 4.3 數(shù)據(jù)庫設(shè)計58-68
• 4.3.1 概要58-59
• 4.3.2 基礎(chǔ)層59-65
• 4.3.3 結(jié)果層65-68
• 4.4 本章小結(jié)68-69
• 第5章 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實現(xiàn)69-136
• 5.1 模型展示69-74
• 5.1.1 模型展示69-70
• 5.1.2 模型列表顯示70-72
• 5.1.3 模型新增72-74
• 5.2 參數(shù)維護(hù)模塊74-94
• 5.2.1 評分變量參數(shù)信息列表74-78
• 5.2.2 新增評分變量參數(shù)信息78-80
• 5.2.3 修改評分變量參數(shù)信息80-82
• 5.2.4 查看評分變量參數(shù)詳細(xì)信息82-84
• 5.2.5 查看系數(shù)參數(shù)詳細(xì)信息84-86
• 5.2.6 建模PD參數(shù)信息列表86-90
• 5.2.7 新增建模PD參數(shù)信息90-92
• 5.2.8 編輯建模PD信息92-94
• 5.3 用戶管理94-104
• 5.3.1 用戶管理列表94-97
• 5.3.2 新增用戶97-99
• 5.3.3 編輯用戶99-101
• 5.3.4 新增用戶角色101-103
• 5.3.5 凍結(jié)用戶列表103-104
• 5.4 時序圖描述104-112
• 5.4.1 模型展示104-106
• 5.4.2 參數(shù)維護(hù)106-107
• 5.4.3 系統(tǒng)管理107-112
• 5.5 系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯模型112-118
• 5.5.1 模型展示112-114
• 5.5.2 參數(shù)維護(hù)114
• 5.5.3 系統(tǒng)管理114-118
• 5.6 數(shù)據(jù)加工模塊118-134
• 5.6.1 個貸賬戶基礎(chǔ)信息表118-121
• 5.6.2 個貸申請評分結(jié)果表121-122
• 5.6.3 個貸PD分池結(jié)果表122-124
• 5.6.4 個貸EAD分池結(jié)果表124-125
• 5.6.5 個貸LGD分池結(jié)果表125-126
• 5.6.6 信用卡客戶帳戶信息126-128
• 5.6.7 信用卡PD分池128-129
• 5.6.8 信用卡EAD分池129-130
• 5.6.9 信用卡LGD分池130
• 5.6.10 小企業(yè)客戶信息表130-132
• 5.6.11 小企業(yè)PD分池結(jié)果表132
• 5.6.12 小企業(yè)EAD分池結(jié)果表132-133
• 5.6.13 小企業(yè)LGD分池結(jié)果表133-134
• 5.7 測試134-135
• 5.8 本章小結(jié)135-136
• 第6章 總結(jié)與展望136-137
• 6.1 總結(jié)136
• 6.2 展望136-137
• 參考文獻(xiàn)137-138
• 致謝138

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：680731