本文關(guān)鍵詞：基于MCMC方法的WinBUGS軟件應(yīng)用

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【摘要】：WinBUGS就是一款通過MCMC方法來分析復(fù)雜統(tǒng)計模型的軟件。其基本原理就是通過Gibbs sampling和Metropolis算法,從完全條件概率分布中抽樣,從而生成馬爾科夫鏈,通過迭代,最終估計出模型參數(shù)。它可方便地對許多常用或復(fù)雜模型和分布進行Gibbs抽樣,還可用簡單的有向圖模型進行直觀的描述,并給出參數(shù)的Gibbs抽樣動態(tài)圖,用Smoothing方法得到后驗分布的核密度估計圖、抽樣值的自相關(guān)圖及均數(shù)和置信區(qū)間的變化圖等,使抽樣結(jié)果更直觀、可靠。
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法(MCMC) WinBUGS 統(tǒng)計軟件應(yīng)用
【分類號】：F222.1
【正文快照】： 一、引言在2009金融統(tǒng)計與金融計量國際研討會召開期間,我們有幸上了兩周短期課程,授課教授皆為海外歸來的學術(shù)成就豐碩的統(tǒng)計、計量方面的知名學者。同學們也都分外珍惜這次的機會,希望可以開拓眼界,強化專業(yè)知識。在課程期間,我們?nèi)缭附佑|到了統(tǒng)計學、計量經(jīng)濟學方面的前沿

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本文編號：519040