本文關(guān)鍵詞：不確定型的證券組合投資模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：1952年,美國經(jīng)濟學家、諾貝爾獎獲得者Markowitz提出了證券組合投資模型,標志著現(xiàn)代組合投資理論的面世。之后,許多經(jīng)濟學家、數(shù)學家對該理論做了進一步研究,使得該理論的內(nèi)容得到不斷的充實。區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃問題是目前研究的熱點問題之一,但有關(guān)證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃方法較少。本文作者主要采用區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃方法研究不確定型的證券組合投資問題。 本文的第一章作者首先介紹了證券組合投資的基本概念;其次綜述了證券組合投資的研究概況;最后總結(jié)了本文研究的主要內(nèi)容及其重要意義。 本文的第二章作者提出了風險證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型。分收益率和風險損失率分別為確數(shù)和區(qū)間數(shù)兩種情況討論了證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型,其中每一種情況又包括含無風險投資和含交易費用的證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型。最后,針對每一種情況給出相關(guān)算例,說明該模型的有效性和可行性。 本文的第三章作者提出了風險證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃的滿意解。通過引入?yún)^(qū)間數(shù)線性規(guī)劃問題中的目標函數(shù)優(yōu)化水平α和約束條件滿足水平β,將目標函數(shù)和約束條件均為區(qū)間數(shù)的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃問題轉(zhuǎn)化為確定型的一般參數(shù)線性規(guī)劃問題。然后,進一步討論了含無風險投資和含交易費用的證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃的滿意解。最后,給出相關(guān)算例,說明該模型和方法的實用性和可行性。
【關(guān)鍵詞】：證券組合投資 風險損失率 區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃 滿意解 多目標
【學位授予單位】：安徽大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2005
【分類號】：F224
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 緒論6-11
• §1.1 證券組合投資分析的基本概念6-8
• §1.2 證券組合投資研究的概況8-9
• §1.3 本文研究的主要內(nèi)容及意義9-11
• 第二章 證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型11-28
• §2.1 預備知識11-12
• §2.2 收益率與風險損失率均為確數(shù)的風險證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型12-18
• §2.2.1 含無風險投資的證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型15-16
• §2.2.2 含交易費用的證券組合投資的多目標線性規(guī)劃模型16-18
• §2.3 收益率與風險損失率均為區(qū)間數(shù)的風險證券組合投資的多目標區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型18-28
• §2.3.1 含無風險投資的證券組合投資的多目標區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型23-25
• §2.3.2 含交易費用的證券組合投資的多目標區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型25-28
• 第三章 證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃的滿意解28-39
• §3.1 風險證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃的滿意解28-35
• §3.2 含無風險投資的證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃的滿意解35-36
• §3.3 含交易費用的證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃的滿意解36-39
• 參考文獻39-41
• 致謝41-42
• 攻讀學位期間發(fā)表的學術(shù)論文42

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本文編號：478693