本文關(guān)鍵詞：貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)建模與經(jīng)典學(xué)派比較研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)可以定義為以貝葉斯統(tǒng)計思想和原理為基礎(chǔ),將計量經(jīng)濟學(xué)模型中的參數(shù)作為具有先驗分布的隨機變量,然后根據(jù)貝葉斯定理,得出后驗分布,以此為基礎(chǔ),再進行模型參數(shù)估計和模型檢驗的過程。它基于一些似然原則的,這是貝葉斯方法的主要優(yōu)勢之一,研究者任何時候都可以使用它來研究經(jīng)濟現(xiàn)象。在計量經(jīng)濟學(xué)里,我們研究模型的很大一部分工作是處理它的參數(shù),貝葉斯經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為概率是主觀的,我們可以使用似然原則來表達(dá)我們對未知世界的不確定性。貝葉斯理論多年的發(fā)展過程證明,它具有很多頻率學(xué)派所不能比擬的優(yōu)勢。但是在早期,由于計算上的困難,貝葉斯理論的發(fā)展受到了一定的限制。二十世紀(jì)以來,計算機技術(shù)得到了空前的發(fā)展,這使得以多維積分為基礎(chǔ)的貝葉斯后驗概率的計算成為可能,這也推動了貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展。目前,國外有越來越多的研究者參與到貝葉斯計量的研究工作中。 在我國,研究貝葉斯理論的學(xué)者很多,但是把貝葉斯理論應(yīng)用于計量經(jīng)濟學(xué)的還不是很多。所以本文的主要目的是把國外的貝葉斯計量方法引入國內(nèi),使國內(nèi)更多統(tǒng)計學(xué)者能夠關(guān)注這個領(lǐng)域,這對促進貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)在中國的發(fā)展有著比較大的意義。 本文是通過理論和應(yīng)用結(jié)合的方式,闡述了現(xiàn)代貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)建模的基本方法和軟件的使用及統(tǒng)計建模的具體步驟,并在此基礎(chǔ)上應(yīng)用了一個實例加以論證。在結(jié)論中,比較了兩種學(xué)派在模型的統(tǒng)計推斷上的異同。 本文得出以下結(jié)論。首先,與頻率方法比較貝葉斯方法充分利用了樣本信息和參數(shù)的先驗信息,在進行參數(shù)估計時,通常貝葉斯估計量通常會得到更好的精度。第二,在進行區(qū)間估計的時候,貝葉斯學(xué)派可以說某個參數(shù)落入某個區(qū)間的概率,而這在經(jīng)典學(xué)派是不允許的。第三,貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的假設(shè)檢驗,是以一個比率的形式出現(xiàn),并且能夠允許多重假設(shè)檢驗。
【關(guān)鍵詞】：貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué) Winbugs軟件 統(tǒng)計建模 貝葉斯分析
【學(xué)位授予單位】：天津財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F224
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 引言10-13
• 1.1 研究目的與意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 本文研究框架及創(chuàng)新之處12-13
• 1.3.1 本文的框架12
• 1.3.2 本文的創(chuàng)新之處12-13
• 第二章 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的建模理論基礎(chǔ)13-18
• 2.1 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)13-15
• 2.1.1 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)13-14
• 2.1.2 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)模型的構(gòu)建過程14-15
• 2.2 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的建模理論基礎(chǔ)15-18
• 2.2.1 貝葉斯定理—貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的理論基礎(chǔ)15
• 2.2.2 先驗分布的確定和貝葉斯估計15-16
• 2.2.3 貝葉斯模型比較和選擇16-17
• 2.2.4 貝葉斯預(yù)測17-18
• 第三章 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計建模18-47
• 3.1 貝葉斯計量模型的統(tǒng)計推斷18-24
• 3.1.1 點估計20-21
• 3.1.2 區(qū)間估計21
• 3.1.3 假設(shè)檢驗21-23
• 3.1.4 預(yù)測23-24
• 3.2 貝葉斯計量模型的構(gòu)造24-32
• 3.2.1 貝葉斯計量模型先驗的選擇24-26
• 3.2.2 貝葉斯計量模型的構(gòu)造26-27
• 3.2.3 貝葉斯計量模型的計算27-32
• 3.3 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)WINBUGS 軟件的應(yīng)用32-39
• 3.3.1 步驟1：Doodle 模型的建立和檢驗33-37
• 3.3.2 步驟2：數(shù)據(jù)輸入、模型編譯和初始值設(shè)定37-38
• 3.3.3 步驟3：變量監(jiān)控和模型迭代38
• 3.3.4 步驟4：模擬結(jié)果輸出和收斂性判別38-39
• 3.4 貝葉斯計量建模實例39-47
• 3.4.1 模型的構(gòu)建40-41
• 3.4.2 模型的擬合41-43
• 3.4.3 診斷和估計結(jié)果43-44
• 3.4.4 檢驗44-45
• 3.4.5 預(yù)測45-47
• 第四章 主要結(jié)論47-49
• 4.1 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)典學(xué)派的比較47-48
• 4.1.1 點估計的區(qū)別47
• 4.1.2 區(qū)間估計的區(qū)別47-48
• 4.1.3 假設(shè)檢驗的區(qū)別48
• 4.2 貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展展望48-49
• 參考文獻49-52
• 后記52

【相似文獻】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 侯媛媛;貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)建模與經(jīng)典學(xué)派比較研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2008年

  本文關(guān)鍵詞：貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)建模與經(jīng)典學(xué)派比較研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：447408