本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA模型的國內(nèi)生產(chǎn)總值預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文通過對1952年以來的各年度GDP數(shù)據(jù)進行數(shù)學建模,利用ARIMA模型對年度GDP進行了預測。實驗結(jié)果表明:ARIMA模型對GDP年度數(shù)據(jù)預測的一步預測相對誤差可以保持在3%以內(nèi),具有較高的預測精度。
【作者單位】： 工業(yè)和信息化部;
【關(guān)鍵詞】： ARIMA GDP預測
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： 0引言ARMA模型即自回歸移動平均模型(Autoregressive MovingAverage Model),是一種時間序列預測方法。所依據(jù)的基本思想是利用平穩(wěn)時間序列的觀察值之間都具有依賴關(guān)系或自相關(guān)性,這種自相關(guān)性表明了變量發(fā)展的延續(xù)性,通過定量描述這種自相關(guān)性,就可以利用序列的歷史值預測將

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