始于2007年的美國次債風波，演變成度卷全球的金融危機，信用違約風險的發(fā)生對全球商業(yè)銀行造成了巨大的沖擊。為此,2009年以來,巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會發(fā)布了“巴塞爾新資本協(xié)議”,強化資本約束,加強了對現(xiàn)有資本要求的持續(xù)監(jiān)管。中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》,進一步強化資本約束管理,經(jīng)濟資本成為了商業(yè)銀行稀缺資源,制約著商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L。商業(yè)銀行必須在信用風險科學計量的基礎上,合理配置信貸資產(chǎn)的經(jīng)濟資本,努力提高經(jīng)濟資本管理水平,提升核心競爭力。在國外商業(yè)銀行信用風險計量技術發(fā)展很快,也比較成熟。實際中應用最為廣泛的是KMV模型,這是1995年美國KMV公司開發(fā)的,這個模型的長處表現(xiàn)在不是公司的初始信用等級,而是將公司特征跟違約聯(lián)系在一起,能夠敏銳地體現(xiàn)出債務人質量的變化。國內中小商業(yè)銀行信用風險管理大多采用定性分析,或者采用巴塞爾協(xié)議中的系數(shù)法,即標準法,對信貸風險計量結果不夠準確。本文運用了國外較為成熟的KMV模型,選擇了16家上市公司作為樣本進行實證研究,根據(jù)公開披露的財務信息及股票收盤價格,采用EXECL. Mat lab軟件計算股票價格波動率、資產(chǎn)價格... 

【文章來源】：廈門大學福建省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
Contents
第一章 緒論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 選題的意義
    1.2 相關文獻綜述
        1.2.1 國外商業(yè)銀行信用風險管理和經(jīng)濟資本配置研究
        1.2.2 我國商業(yè)銀行信用風險管理及經(jīng)濟資本配置研究
    1.3 論文研究的方法和創(chuàng)新
        1.3.1 本論文的研究方法
        1.3.2 本論文的創(chuàng)新之處
    1.4 論文的基本結構和內容
第二章 商業(yè)銀行信用風險計量和經(jīng)濟資本配置
    2.1 商業(yè)銀行信用風險理論
        2.1.1 信用風險定義
        2.1.2 信用風險的基本特征
        2.1.3 信用風險分析和計量模型
    2.2 商業(yè)銀行信用風險項下的資本配置
        2.2.1 經(jīng)濟資本的概念
        2.2.2 信用風險項下經(jīng)濟資本的計量和配置管理
第三章 我國中小商業(yè)銀行信用風險管理和經(jīng)濟資本管理現(xiàn)狀
    3.1 信用風險管理和經(jīng)濟資本管理情況
        3.1.1 總體情況
        3.1.2 信用風險管理現(xiàn)狀及存在的問題
        3.1.3 中小商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀及存在的問題
    3.2 商業(yè)銀行資本監(jiān)管的國際準則
        3.2.1 巴塞爾協(xié)議的發(fā)展
        3.2.2 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》主要內容
    3.3 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對我國中小銀行經(jīng)濟資本管理的影響
第四章 基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風險計量的實證研究
    4.1 信用風險計量模型的選擇
        4.1.1 信用風險計量模型的選擇—KMV模型
        4.1.2 KMV模型的基本原理及計算方法
    4.2 KMV模型信用風險計量實證研究
        4.2.1 KMV模型的基本假定
        4.2.2 樣本的選取及參數(shù)的設置
        4.2.3 KMV模型的實證計算
        4.2.4 KMV模型的實證結果檢驗
        4.2.5 KMV模型的實證結果分析
第五章 經(jīng)濟資本配置實證研究
    5.1 經(jīng)濟資本計量方法
    5.2 經(jīng)濟資本計量實證分析
第六章 結論及建議
    6.1 研究結論
    6.2 研究發(fā)現(xiàn)問題
    6.3 中小商業(yè)銀行信用風險計量及經(jīng)濟資本管理的建議
參考文獻
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的新內容及其在中國的實施[J]. 李瑩,劉秋萍.  中國證券期貨. 2012(06)
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[3]我國上市銀行經(jīng)濟資本管理本土化路徑選擇[J]. 馮賽仔.  產(chǎn)權導刊. 2009(05)
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[5]KMV模型及其影響因素的實證研究[J]. 趙煌,毛長飛.  法制與社會. 2009(01)
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[8]KMV模型在上市公司信用風險評價中的應用研究[J]. 張玲,楊貞柿,陳收.  系統(tǒng)工程. 2004(11)
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碩士論文
[1]我國房地產(chǎn)行業(yè)信用風險評價研究[D]. 劉君紅.北京交通大學 2012
[2]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對中國商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響[D]. 周玉婷.江西財經(jīng)大學 2012
[3]基于KMV模型的我國中小上市公司信用風險度量研究[D]. 梁馨元.吉林大學 2012
[4]基于商業(yè)銀行信用風險的經(jīng)濟資本配置研究[D]. 郝秀英.南京財經(jīng)大學 2012
[5]基于EVA的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置研究[D]. 張萌萌.哈爾濱工程大學 2011
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本文編號：3614300