本文關(guān)鍵詞：基于Bayes方法的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與經(jīng)濟(jì)資本配置研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 2006年11月開(kāi)始,中國(guó)金融系統(tǒng)已經(jīng)全方位對(duì)外開(kāi)放,銀行業(yè)已經(jīng)面臨外資銀行全面進(jìn)入帶來(lái)的前所未有的挑戰(zhàn)和沖擊。2007年8月美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā),對(duì)商業(yè)銀行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響,使得全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安,使得金融工作者和行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。如何提高中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,增強(qiáng)商業(yè)銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化經(jīng)營(yíng)目標(biāo),是一個(gè)值得學(xué)術(shù)界和銀行業(yè)深入研究的重大課題。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行管理的核心之一,也是當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行改革中重點(diǎn)關(guān)注的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行管理學(xué)理論為指導(dǎo),運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、高等數(shù)學(xué)和管理學(xué)的相關(guān)工具,在定性分析與定量分析相結(jié)合的原則基礎(chǔ)上,研究中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量問(wèn)題,為中國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置提供了一種可行的工具和方法。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的指導(dǎo)下,以“信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析——構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布——對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)配置經(jīng)濟(jì)資本”為主線,遵循從理論分析、實(shí)證分析到對(duì)策建議的思路展開(kāi),研究主要涉及四個(gè)方面的內(nèi)容:第一部分介紹了文章的研究背景和意義并對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述,接著在第二個(gè)部分介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)概念、分析了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及經(jīng)濟(jì)資本配置的原理和方法以及經(jīng)濟(jì)資本管理在資產(chǎn)配置和組合管理方面與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略管理方面的應(yīng)用。第三部分是本文的重點(diǎn),構(gòu)建商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布模型,研究了基于信用風(fēng)險(xiǎn)損失模型下的經(jīng)濟(jì)資本的配置。第四部分對(duì)重要的結(jié)論作出了說(shuō)明,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置和管理提出了政策建議。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險(xiǎn) Bayes方法 經(jīng)濟(jì)資本配置
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F830.33;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插圖索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 引言12-20
• 1.1 選題背景及意義12-14
• 1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述14-19
• 1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型綜述14-16
• 1.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置綜述16-19
• 1.3 論文的主要結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新點(diǎn)19-20
• 第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)資本配置的原理與方法20-37
• 2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)資本20-29
• 2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)20-24
• 2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)損失與經(jīng)濟(jì)資本24-29
• 2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)損失的計(jì)量方法與模型29-32
• 2.2.1 標(biāo)準(zhǔn)法29-31
• 2.2.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法31-32
• 2.3 基于信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本配置的原理與方法32-35
• 2.4 經(jīng)濟(jì)資本配置的應(yīng)用35-37
• 第3章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布與經(jīng)濟(jì)資本配置37-47
• 3.1 構(gòu)建商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布37-43
• 3.1.1 評(píng)估模型樣本的確定37
• 3.1.2 數(shù)學(xué)處理方法37
• 3.1.3 統(tǒng)計(jì)處理方法37-38
• 3.1.4 信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布函數(shù)模型設(shè)計(jì)38-43
• 3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及經(jīng)濟(jì)資本配置43-47
• 3.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量43-44
• 3.2.2 經(jīng)濟(jì)資本配置44-47
• 第4章 結(jié)論與建議47-52
• 參考文獻(xiàn)52-55
• 致謝55-56
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄56-57
• 附錄B 用matlab 編寫的模擬數(shù)據(jù)程序57

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 郝秀英;基于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：基于Bayes方法的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與經(jīng)濟(jì)資本配置研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：328633