在全能化的現(xiàn)代商業(yè)銀行形成的過程中,隨著自動化技術(shù)、電子商務(wù)、大規(guī)模兼并,以及風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)等越來越多的新融資技術(shù)的引入,銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)得到了有效減少,操作風(fēng)險(xiǎn)暴露卻也同時得到了大量增加。金融危機(jī)爆發(fā)后,鑒于操作風(fēng)險(xiǎn)管理暴露出的諸多薄弱環(huán)節(jié),巴塞爾銀行監(jiān)管委員會及時進(jìn)行了審視和反思,做出了一系列計(jì)量和管理政策的修訂與完善工作。在此背景下,如何基于巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的視角進(jìn)行商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量成為本文的研究重點(diǎn)。本文首先對操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)基本概念做了概述,基于巴塞爾委員會的最新監(jiān)管文件和研究報(bào)告,對巴塞爾資本協(xié)議下銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演變過程以及金融危機(jī)后的改革方向做了梳理。然后,根據(jù)巴塞爾委員會官方發(fā)布的最新相關(guān)文件,分析并總結(jié)了巴塞爾協(xié)議Ⅲ下的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架,主要對最新計(jì)量方法——新標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法做了重點(diǎn)說明。研究表明,新標(biāo)準(zhǔn)法中將由Business Indicator作為操作風(fēng)險(xiǎn)的更有效指標(biāo)替代過去的總收入指標(biāo),而由于較高要求的損失數(shù)據(jù)和計(jì)量模型等限制,高級計(jì)量法目前在中小銀行尚普遍無法實(shí)施。逐步使用高級計(jì)量法衡量銀行的風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求是大勢所趨。鑒于極值理論主要考慮尾部極端事件的分布,十分適合操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量,本文做出嘗試,對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的損失事件構(gòu)建高級計(jì)量法中的極值理論P(yáng)OT模型。分別從選取閾值、估計(jì)廣義帕累托分布(GPD)參數(shù)、確定最優(yōu)閾值和測算操作風(fēng)險(xiǎn)VaR和ES值等方面,研究如何利用POT模型計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。本文根據(jù)收集到的1987-2015年近30年間的703個我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究,估算出我國各類商業(yè)銀行所需配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金,其結(jié)果具有一定的參考價值。最后,本文通過分析我國操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的實(shí)施現(xiàn)狀,對比與巴塞爾委員會監(jiān)管要求存在的差距,從操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部數(shù)據(jù)建設(shè)、管理與計(jì)量的前瞻性、信息披露機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識強(qiáng)化等角度,對我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量提出了政策建議。
【學(xué)位單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2016
【中圖分類】：F832.33
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外相關(guān)研究概述
        1.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究
        1.2.2 極值理論研究概述
    1.3 主要研究內(nèi)容
    1.4 本文創(chuàng)新之處
第2章 巴塞爾資本協(xié)議下的操作風(fēng)險(xiǎn)概述
    2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
    2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類及特征
    2.3 巴塞爾資本協(xié)議下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演變過程
        2.3.1 巴塞爾Ⅰ下的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
        2.3.2 巴塞爾Ⅱ下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的確立
        2.3.3 金融危機(jī)后操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的改革進(jìn)展
第3章 巴塞爾Ⅲ下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的計(jì)量方法
    3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法改進(jìn)的必要性
    3.2 新標(biāo)準(zhǔn)法（SA）
        3.2.1 使用BI指標(biāo)替代總收入GI
        3.2.2 新標(biāo)準(zhǔn)法下應(yīng)用BI指標(biāo)計(jì)算監(jiān)管資本
        3.2.3 處理銀行面臨的特殊情況
    3.3 高級計(jì)量法（AMA）
        3.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法模型概述
        3.3.2 適用高級計(jì)量法的定性定量原則
        3.3.3 高級計(jì)量法與新標(biāo)準(zhǔn)法的評價
第4章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的極值理論P(yáng)OT模型
    4.1 極值理論計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路
    4.2 運(yùn)用POT模型測量操作風(fēng)險(xiǎn)尾部分布
    4.3 閾值的選取
        4.3.1 超額均值函數(shù)圖法
        4.3.2 Hill圖法
        4.3.3 峰度法
    4.4 POT模型參數(shù)估計(jì)與最優(yōu)閾值的確定
第5章 基于POT模型的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究
    5.1 數(shù)據(jù)來源
    5.2 損失數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)分析
        5.2.1 頻數(shù)分布分析
        5.2.2 描述性統(tǒng)計(jì)分析
    5.3 實(shí)證分析
        5.3.1 損失數(shù)據(jù)的厚尾判斷
        5.3.2 POT模型參數(shù)估計(jì)及最優(yōu)閾值的確定
        5.3.3 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)VaR和ES值的估計(jì)
第6章 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的實(shí)施及政策建議
    6.1 我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的實(shí)施
        6.1.1 巴塞爾操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架在我國的實(shí)施進(jìn)展
        6.1.2 巴塞爾Ⅲ下操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的不足與爭議
    6.2 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題
        6.2.1 管理架構(gòu)問題
        6.2.2 數(shù)據(jù)收集問題
        6.2.3 管理理念問題
        6.2.4 計(jì)量與模型問題
    6.3 強(qiáng)化我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的政策建議
        6.3.1 健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系
        6.3.2 加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部數(shù)據(jù)建設(shè)
        6.3.3 確保操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量的前瞻性
        6.3.4 完善操作風(fēng)險(xiǎn)信息披露機(jī)制
        6.3.5 強(qiáng)化員工的操作風(fēng)險(xiǎn)意識
第7章 研究結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
碩士期間取得學(xué)術(shù)成果

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