【摘要】：不良貸款問(wèn)題在各個(gè)國(guó)家普遍存在,專(zhuān)家學(xué)者都在此方面進(jìn)行積極探索和不懈的努力。然而多數(shù)不良貸款問(wèn)題的研究是針對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行或是整個(gè)銀行體系的,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,股份制商業(yè)銀行逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,已經(jīng)發(fā)展成我國(guó)商業(yè)銀行的重要組成部分,并且從2012年開(kāi)始股份制商業(yè)銀行不良貸款率呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),其不良貸款問(wèn)題及處置存在多種風(fēng)險(xiǎn)隱患。在城市商業(yè)銀行發(fā)展日益壯大,并且國(guó)有商業(yè)銀行不斷改革創(chuàng)新的大環(huán)境下,股份制商業(yè)銀行要想在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn),分析不良貸款問(wèn)題的影響因素,解決好不良貸款問(wèn)題是極其關(guān)鍵的。本文以股份制商業(yè)銀行為研究主體,對(duì)其不良貸款問(wèn)題進(jìn)行研究。由于大多數(shù)股份制商業(yè)銀行起步晚,所以沒(méi)有政策任務(wù)和歷史包袱。但是股份制商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)少經(jīng)營(yíng)資本有限,同時(shí)也不具備和國(guó)有商業(yè)銀行一樣的政策待遇,因此本文分析研究時(shí)在借鑒銀行體系的不良貸款問(wèn)題研究方法的基礎(chǔ)上,充分結(jié)合了股份制商業(yè)銀行的獨(dú)特性進(jìn)行研究。本文從研究背景和意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀出發(fā),首先對(duì)不良貸款的概念、分類(lèi)和不良貸款成因的基本理論進(jìn)行系統(tǒng)的闡述。包括我國(guó)不良貸款分類(lèi)的兩個(gè)階段,重點(diǎn)闡述了我國(guó)現(xiàn)行的貸款五級(jí)分類(lèi)法,介紹了不良貸款相關(guān)理論,包括金融脆弱性理論、信用論、銀行行為理論和信息不對(duì)稱(chēng)理論。接著,本文對(duì)我國(guó)股份制商業(yè)銀行不良貸款率的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,其中,不良貸款規(guī)模方面選取了 2006年-2015年的數(shù)據(jù),重點(diǎn)分析了 2012年-2015年股份制商業(yè)銀行不良貸款余額上升的動(dòng)態(tài)趨勢(shì),股份制商業(yè)銀行和其他類(lèi)型銀行尤其是外資銀行相比不良貸款率較高的原因。不良貸款結(jié)構(gòu)方面,通過(guò)分析股份制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的變化以及貸款的行業(yè)集中度情況,揭示股份制商業(yè)銀行不良貸款的問(wèn)題。然后,本文從理論和實(shí)證兩個(gè)角度對(duì)股份制商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題影響因素進(jìn)行了分析。理論方面的分析包括宏觀環(huán)境方面、股份制商業(yè)銀行方面和借款企業(yè)三個(gè)方面,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面的分析包括宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌、國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持政策、金融監(jiān)管體制;股份制商業(yè)銀行方面的分析包括股份制商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)資本、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新、法人治理結(jié)構(gòu)以及貸款發(fā)放管理:借款企業(yè)方面的分析包括盈利能力和運(yùn)營(yíng)能力、信用風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證方面本文從三個(gè)大方面影響因素中選取社會(huì)消費(fèi)品零售總額、廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率、股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)、股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率和行業(yè)景氣指數(shù)這六個(gè)指標(biāo)加上股份制商業(yè)銀行不良貸款率建立VAR模型進(jìn)行動(dòng)態(tài)計(jì)量分析,并對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)含義解釋。實(shí)證分析的結(jié)果表明,其他條件不變的情況下,短期來(lái)看,GDP增長(zhǎng)率,消費(fèi)品零售總額、廣義貨幣增長(zhǎng)率和股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)不良貸款的影響是負(fù)方向的,而行業(yè)景氣指數(shù)和股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)對(duì)不良貸款率成正向關(guān)系。中長(zhǎng)期來(lái)看,GDP增長(zhǎng)率、消費(fèi)品零售總額、廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率和股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)不良貸款率成正向關(guān)系,行業(yè)景氣指數(shù)和股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)對(duì)不良貸款率成反向關(guān)系。與模型中的其他幾個(gè)因素相比,廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率對(duì)不良貸款率的貢獻(xiàn)率最大,股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債率的貢獻(xiàn)率最小。最后,本文從宏觀環(huán)境,股份制商業(yè)銀行以及借款企業(yè)三個(gè)方面提出防范和化解不良貸款問(wèn)題的政策建議。包括把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),適當(dāng)擴(kuò)大股份制商業(yè)銀行規(guī)模,制定嚴(yán)格的信貸程序,提高借款企業(yè)自身經(jīng)濟(jì)效益,建立企業(yè)多渠道的企業(yè)資本金補(bǔ)足制度等。
【圖文】：

不良貸款率，股份制商業(yè)銀行不良貸款率的平均值為１．２８％，外資銀行不良貸逡逑款率的平均值為０．６８％。隨著時(shí)間的推移，二者的不良貸款率之差在不斷變化。逡逑如圖３－２所示，股份制商業(yè)銀行和外資銀斤的不良貸款率的差值在２００６年最大，逡逑２００６年股份制商業(yè)銀行不良貸款率為２．８１％，夕ｈ資銀行在２００６年的不良貸款逡逑率為０．７８％，二者相差２．０３個(gè)百分點(diǎn)，股份制商業(yè)銀行的不良貸款率約是外資逡逑銀行的３．６０倍。２００６年－２００９年股份制商業(yè)銀行不良貸款率與外資銀行不良貸逡逑款率之間的差值逐漸減小，截止到２００９年二者差值縮小到０．１個(gè)百分點(diǎn)，２０１０逡逑年－２０１５年兩類(lèi)銀行不良貸款率的差值有增大的趨勢(shì)。因此，股份制商業(yè)銀行逡逑的不良貸款率與外資銀行不良貸款率相比仍有差距，在不良貸款管理方面，我逡逑國(guó)股份制商業(yè)銀行仍需要借鑒和學(xué)習(xí)外資銀行的管理方法。逡逑１４逡逑

邐３我國(guó)股份制商業(yè)巧行不良貸款現(xiàn)狀分析邐逡逑爭(zhēng)３－３邋２００６年－２０１５年股化甫商業(yè)與在子外資；氣行不良亨款率ｙ比表邐單位％逡逑２００６邐２００７邐２００８邐２００９邐２０１０邐２０１１邐２０１２邐２０１３邐２０１４邐２０１５逡逑２．８１邐２．１５邐１．３５邐０．９５邐０．７０邐０．６０邐０．７２邐０．８６邐１．１２邐ｌ．Ｗ逡逑銀行？夕邋ｈ邋資銀行邐０．７８邋０．４６邋０．８３邐０．８５邐０．５３邐０．４０邐０．５２邋０．５１邋０．８１邐１．１５逡逑
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2585952