發(fā)布時間：2019-08-28 20:51

【摘要】：本論文研究吉爾吉斯共和國境內(nèi)銀行流動性風(fēng)險的決定因素及其對銀行盈利能力的影響。流動性風(fēng)險對銀行盈利的影響理論是混合;而有些作品確定高流動性風(fēng)險增加,由于較高的凈息差的銀行盈利,其他研究表明它抑制了盈利能力由于成本高相關(guān)。此外,本研究采用11期銀行在2008-2014期間的不平衡數(shù)據(jù)集。因此,評估流動性風(fēng)險的隨機效應(yīng)GLS回歸基于Hausman檢驗使用的影響因素。采用兩階段最小二乘法(2SLS)工具變量回歸的方法應(yīng)用到估計流動性風(fēng)險對銀行的盈利能力,由于流動性風(fēng)險的內(nèi)生性的一個決定因素的影響。確定,本研究采用融資缺口率(FG)作為流動性風(fēng)險與銀行規(guī)模的大小,方銀行規(guī)模,流動資產(chǎn)比率(低風(fēng)險和高風(fēng)險的流動資產(chǎn)),外部資金的依賴,所有權(quán)類型,通貨膨脹(年%的通脹和通脹去年通貨膨脹率的變化)獨立變量。研究結(jié)果表明,流動性風(fēng)險的原因包括流動資產(chǎn)的組成部分和對外部資金的依賴,以及通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟因素。為了確定的結(jié)果的魯棒性,凈貸款總額存款(NLD)作為流動性風(fēng)險的替代措施的比率被應(yīng)用。得到的結(jié)果表明,主要的決定因素,如流動資產(chǎn)和外部資金的依賴與結(jié)果一致,發(fā)現(xiàn)使用融資缺口率作為衡量流動性風(fēng)險。然而,銀行規(guī)模、銀行規(guī)模和通貨膨脹(年通脹率和通貨膨脹率的變化)顯示了微不足道的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。此外,本研究的結(jié)果表明,流動性風(fēng)險(FG和NLD)可能會增加銀行盈利能力的資產(chǎn)回報率(ROA)測量。但是,在權(quán)益回報率(ROE)衡量的模型中,流動性風(fēng)險與ROA方程所得到的結(jié)果不一致,這意味著流動性風(fēng)險對銀行盈利能力沒有影響。最后,研究表明,在吉爾吉斯共和國境內(nèi)的銀行應(yīng)加強風(fēng)險管理,以確保一個良好的過程進行分類,測量,監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險(信貸風(fēng)險),以最大限度地提高銀行盈利能力。
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

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本文編號：2530376