【摘要】：隨著金融市場的繁榮發(fā)展、金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,各類金融機構(gòu)尤其是商業(yè)銀行所提供的產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)日益新穎和復雜,衍生品層出不窮,風險程度日益加大,尤其是在當前經(jīng)濟形勢下滑,部分大客戶違約事件和剛性兌付等多因素的風險信息不斷涌現(xiàn),金融業(yè)的主要參與者--商業(yè)銀行所處的環(huán)境更為復雜,需應對諸多困難和挑戰(zhàn)。故此,正確辨識與管控信用風險顯得尤為重要。在此背景下,國內(nèi)現(xiàn)行的傳統(tǒng)風險管控工具在識別、計量、管控方面已不能完全滿足形勢的發(fā)展需要。如何改進現(xiàn)行風險管控的手段和方法,使對風險計量和控制變得更有質(zhì)量、更客觀、更有效,是現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管控亟待解決的普遍問題。國內(nèi)外理論及實證表明,基于VaR模型的商業(yè)銀行風險管控的使用將在很大程度上解決上述大部分問題,且模型的應用越來越廣泛地得到推廣;同時,巴塞爾委員會要求,有條件的銀行有必要將商業(yè)銀行內(nèi)部模型與VaR值相結(jié)合,以計算適應市場風險要求的資本數(shù)額;且G20建議,可使用VaR模型去計量衍生工具的風險,并認為該工具是測度與管控市場風險的最佳工具。現(xiàn)階段VaR方法已被國外大多數(shù)金融機構(gòu)使用和推廣,并作為衡量和管理風險的主要方法之一。國內(nèi)有條件的商業(yè)銀行也在嘗試使用VaR模型,或被風控部門用于風險測量、或被監(jiān)管機構(gòu)用于監(jiān)管、或被管理層用于內(nèi)部績效評定等。本文主要從商業(yè)銀行對信用風險的界定開始,總結(jié)了信用風險的特征以及相對較為重要的管控方法,盡可能詳盡的介紹了國際上該領(lǐng)域具有代表性的模型:Credit Portfolio View模型、Credit Metrics模型以及Credit Risk+模型,分別詮釋了其運算原理、假定條件,并進行了比較分析,剖析了國內(nèi)信用風險管控的現(xiàn)狀;此后,就VaR模型在該領(lǐng)域的發(fā)展、普及使用,本文做了詳盡介紹,最后得出了結(jié)論:現(xiàn)階段,使用Credit Risk+模型去測量國內(nèi)銀行業(yè)信用風險是較為符合國情。在實證分析方面,采用了交通銀行股份有限公司河南省分行中部分行業(yè)數(shù)據(jù),以Credit Risk+模型為基礎進了驗證,實證表明該模型的可行性和可操作性更強,與商業(yè)銀行自己的預測結(jié)果相比,該模型的量化結(jié)果相對更可靠,但同時也指出了該模型的不足之處,基于模型是在一定的假定條件下成立的,如在假定條件發(fā)生改變的情況下所預測的結(jié)果并不一定和實際相符,或譬如宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化,則所預測的結(jié)果可能與實際差別較大。因此,本論文指出,我國商業(yè)銀行在運用相關(guān)模型時,應根據(jù)客觀情況,挑選合適模型,并修正模型參數(shù)等。最后,對本論文進行了總結(jié),結(jié)合我國信用風險管控狀況,提出了幾點建議,如完善和促進信用評級體系的建設,建立和培育國內(nèi)風險量化理念,加大人力資源的支持力度,建立健全金融市場的法律法規(guī)體系。
[Abstract]:With the prosperity and development of financial market and the innovation of financial products, the trading structure of the products provided by various financial institutions, especially commercial banks, is becoming more and more novel and complex, and derivatives are emerging in endlessly, and the degree of risk is increasing day by day. Especially in the current economic situation, some major customers default events and rigid payment and other multi-factor risk information continue to emerge, the main participants in the financial industry-commercial banks in a more complex environment, need to deal with a lot of difficulties and challenges. Therefore, the correct identification and control of credit risk is particularly important. In this context, the existing traditional risk management tools in the identification, measurement, control can not fully meet the needs of the development of the situation. How to improve the current means and methods of risk management and control, and make the risk measurement and control become more quality, more objective and more effective, is a common problem to be solved urgently in modern commercial banks. Domestic and foreign theories and empirical results show that the use of risk management and control of commercial banks based on VaR model will solve most of the above problems to a large extent and the application of the model is more and more widely spread. At the same time, the Basel Committee requires that it is necessary for conditional banks to combine the internal model of commercial banks with the VaR value in order to calculate the amount of capital to meet the requirements of market risk. And the G20 suggests that the VaR model can be used to measure the risk of derivatives, which is the best tool to measure and manage market risk. At present, VaR method has been used and popularized by most foreign financial institutions, and as one of the main methods to measure and manage risk. Domestic conditional commercial banks are also trying to use VaR model, or risk measurement by risk control department, supervision by regulators, or internal performance evaluation by management, etc. This paper begins with the definition of credit risk in commercial banks, summarizes the characteristics of credit risk and the relatively important methods of management and control, and introduces the representative model: Credit Portfolio View model in this field as much as possible. Credit Metrics model and Credit Risk model, respectively, explain its operation principle, hypothetical condition, and carry on the comparative analysis, analyzed the domestic credit risk control present situation; After that, the development and popularization of VaR model in this field is introduced in detail, and the conclusion is drawn: at present, it is more suitable to use Credit Risk model to measure the credit risk of domestic banking industry. In the aspect of empirical analysis, some industry data in Henan Branch of Bank of Communications Co., Ltd. are used, and the Credit Risk model is used to verify the feasibility and maneuverability of the model. Compared with the commercial bank's own prediction results, the quantitative results of the model are more reliable, but at the same time, it also points out the shortcomings of the model, based on the model is established under certain assumptions. If the predicted results are not necessarily consistent with reality when the assumptions change, or if the macroeconomic environment changes, the predicted results may differ greatly from the actual ones. Therefore, this paper points out that the commercial banks in our country should choose the appropriate model and modify the model parameters according to the objective situation when using the relevant models. Finally, this paper summarizes the situation of credit risk management and management in China, and puts forward several suggestions, such as perfecting and promoting the construction of credit rating system, establishing and cultivating the concept of domestic risk quantification, and increasing the support of human resources. Establish and improve the financial market laws and regulations system.
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：2398772