本文選題：Panel數(shù)據(jù)模型 + 兩步估計��； 參考：《天津師范大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：Panel數(shù)據(jù)模型常常出現(xiàn)在計量經(jīng)濟學(xué)中,在多元數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方面也是一個重要課題.伴隨著經(jīng)濟理論的發(fā)展,Panel數(shù)據(jù)在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸被推廣.本文主要是對Panel數(shù)據(jù)模型中未知參數(shù)的幾種常見估計在均方誤差意義和Pitman準(zhǔn)則下進行比較.主要由以下幾部分組成.第一部分,主要介紹一些背景知識和模型結(jié)構(gòu)分類.第二部分,研究了在均方誤差矩陣意義下,給出兩步估計優(yōu)于Within估計的充分條件以及Within估計優(yōu)于LS估計的條件.在均方誤差意義下,給出了兩步估計的協(xié)方差陣小于Within估計的協(xié)方差陣的充分條件.尤其,在Pitman準(zhǔn)則下,取二次損失函數(shù)中的矩陣為單位陣時,結(jié)合,得出Within估計優(yōu)于LS估計,它與數(shù)據(jù)選取的時間長度有關(guān).第三部分,研究了在含有時間和個體隨機效應(yīng)的Panel模型中,給出兩步估計優(yōu)于其他估計(Between Times估計、Between Individuals估計和Within估計)的充分條件.特別的,從這個充分條件可以看出,在中等大小的樣本容量中,兩步估計優(yōu)于其他三個估計.
[Abstract]:Panel data model often appears in econometrics and is also an important subject in multivariate statistical analysis. With the development of economic theory, the application of Panel data in the field of economics has been popularized gradually. In this paper, several common estimates of unknown parameters in Panel data model are compared under the meaning of mean square error and Pitman criterion. It is mainly composed of the following parts. The first part mainly introduces some background knowledge and model structure classification. In the second part, in the sense of mean square error matrix, the sufficient conditions for the two-step estimation to be superior to the Within estimate and the condition for the Within estimate to be superior to the LS estimate are given. In the sense of mean square error, a sufficient condition is given that the covariance matrix of two-step estimation is smaller than that of within estimate. In particular, under Pitman criterion, when the matrix of quadratic loss function is taken as the unit matrix, it is concluded that the Within estimate is superior to the LS estimate, which is related to the time length of data selection. In the third part, we study the sufficient conditions that the two-step estimation is superior to the other estimates (between Times estimators and within estimates) in the Panel model with time and individual random effects. In particular, from this sufficient condition, the two-step estimation is superior to the other three estimates in the medium size sample size.
【學(xué)位授予單位】：天津師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：O212.1

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本文編號：2093547