本文選題：水平扭曲 + Bootstrap檢驗��； 參考：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2009年01期

【摘要】：本文使用回歸殘差的Bootstrap方法,對線性模型空間相關(guān)性進(jìn)行檢驗�；诳臻g相關(guān)性檢驗統(tǒng)計量Moran’sI,在不同Bootstrap樣本數(shù)及不同空間銜接結(jié)構(gòu)下,研究并比較Bootstrap和漸近檢驗方法。通過MonteCarlo實驗揭示了當(dāng)空間經(jīng)濟(jì)計量模型中殘差不滿足經(jīng)典正態(tài)假定條件時,空間相關(guān)性的漸近檢驗理論不再有效。本文把Bootstrap方法用于空間相關(guān)性檢驗,對水平扭曲進(jìn)行了分析校正。研究同時發(fā)現(xiàn),從水平扭曲角度來看,無論殘差是否滿足經(jīng)典正態(tài)假定條件,空間經(jīng)濟(jì)計量模型Bootstrap檢驗通常都很有效。
[Abstract]:In this paper, the Bootstrap method of regression residuals is used to test the spatial correlation of linear models. Based on the spatial correlation test statistic Moran Si, the Bootstrap and asymptotic test methods are studied and compared under different Bootstrap sample numbers and different spatial cohesion structures. The MonteCarlo experiment shows that the asymptotic test theory of spatial correlation is no longer valid when the residual error in the spatial econometric model does not satisfy the classical normal assumption. In this paper, the Bootstrap method is applied to the spatial correlation test, and the horizontal distortion is analyzed and corrected. At the same time, it is found that the spatial econometric model Bootstrap test is usually effective from the angle of horizontal distortion, whether or not the residuals satisfy the classical normal assumptions.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;美國波特蘭州立大學(xué);
【分類號】：F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李海奇;Sung Y.Park;;一個新的穩(wěn)健ARCH檢驗和YJ-GARCH模型[J];統(tǒng)計研究;2011年07期

2 ;[J];;年期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 韓四兒;兩類厚尾相依序列的變點分析[D];西北工業(yè)大學(xué);2007年

，

本文編號：1934416