我國居民消費(fèi)價格指數(shù)時間序列預(yù)測——基于ARIMA模型與平滑ARIMA模型的比較分析
本文關(guān)鍵詞: 平滑ARIMA CPI 平穩(wěn)性 出處:《北方經(jīng)貿(mào)》2009年08期 論文類型:期刊論文
【摘要】:對我國CPI的1951-2008年年度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測,用一種短時序數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)分析模型——平滑ARIMA模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析預(yù)測。通過對兩個模型預(yù)測效果的比較,結(jié)果表明,相比于ARIMA模型,平滑ARIMA模型預(yù)測的準(zhǔn)確度大大提高。
[Abstract]:The annual data of CPI in China from 1951 to 2008 are analyzed and forecasted, and the data are analyzed and forecasted by a kind of structural analysis model of short time series data-smooth ARIMA model. By comparing the results of the two models, the results show that they are compared with the ARIMA model. The prediction accuracy of smooth ARIMA model is greatly improved.
【作者單位】: 河南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】:F222.33;F224
【參考文獻(xiàn)】
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