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我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)時(shí)間序列預(yù)測(cè)——基于ARIMA模型與平滑ARIMA模型的比較分析

發(fā)布時(shí)間:2018-02-26 22:37

  本文關(guān)鍵詞: 平滑ARIMA CPI 平穩(wěn)性 出處:《北方經(jīng)貿(mào)》2009年08期  論文類(lèi)型:期刊論文


【摘要】:對(duì)我國(guó)CPI的1951-2008年年度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè),用一種短時(shí)序數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)分析模型——平滑ARIMA模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)兩個(gè)模型預(yù)測(cè)效果的比較,結(jié)果表明,相比于ARIMA模型,平滑ARIMA模型預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度大大提高。
[Abstract]:The annual data of CPI in China from 1951 to 2008 are analyzed and forecasted, and the data are analyzed and forecasted by a kind of structural analysis model of short time series data-smooth ARIMA model. By comparing the results of the two models, the results show that they are compared with the ARIMA model. The prediction accuracy of smooth ARIMA model is greatly improved.
【作者單位】: 河南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】:F222.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1539969

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