本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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湖南大學(xué)碩士學(xué)位論文商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置研究姓名:李亮仔申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師:譚德俊20081013碩f‘學(xué)位論文摘要由于金融市場自由化程度的加深和銀行業(yè)的擴(kuò)張,使得各金融市場間的聯(lián)系同益緊密,金融市場風(fēng)險(xiǎn)的傳遞更加迅速。伴隨著金融市場的日益發(fā)展和金融衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,勢必會(huì)帶來越來越大的市場風(fēng)險(xiǎn)和對市場風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)移甚至放大,造成由于金融產(chǎn)品市場價(jià)格波動(dòng)引起的投資者可能的巨大損失。從巴林銀行的倒閉、日本大和證券巨額交易虧損、住友銀行巨額損失,到2007年爆發(fā)的美國次貸危機(jī),以及隨后的美國五大投資銀行相繼倒閉或被收購和世界性的經(jīng)濟(jì)危機(jī),無不局部地或整個(gè)地影響著世界的金融平穩(wěn)運(yùn)行,威脅著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展,同時(shí)也無一不說明市場風(fēng)險(xiǎn)的巨大的破壞性。隨著會(huì)融(衍生)產(chǎn)品的創(chuàng)新和其交易量的擴(kuò)大,由于價(jià)格變動(dòng)引起的市場風(fēng)險(xiǎn)也日益增大,怎樣精確計(jì)量和有效控制市場風(fēng)險(xiǎn)對金融機(jī)構(gòu)特別是商業(yè)銀行具有極其重大的現(xiàn)實(shí)意義。本文構(gòu)建適合我國商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型并在此基礎(chǔ)上研究經(jīng)濟(jì)資本配置,試圖通過資本撥各緩沖市場風(fēng)險(xiǎn)給商業(yè)銀行帶來的沖擊,降低市場風(fēng)險(xiǎn)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)的可能性。本文研究的理論基礎(chǔ)是計(jì)量... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處.

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