本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風險集成計量模型的實證研究

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【摘要】：中國的銀行體系是我國金融體系的堅實基礎和后盾,在國際金融形勢日益變化的今天,面臨的風險也瞬息萬變,為了應對這種多變性,必須加強風險管理,而銀行業(yè)的風險管理又是這一切的基石,研究銀行業(yè)的風險管理十分必要,商業(yè)銀行作為銀行體系重要組成部分是本研究的對象,在銀行面對的多種風險中單一風險的研究已經(jīng)邁入正軌,對于風險集成的管理是當前研究的熱點和難點,尤其對超過二元的風險集成,在計量模型的構(gòu)建和模型實現(xiàn)上都存在很大困難。因此本研究主要構(gòu)建了商業(yè)銀行風險集成計量模型,集成了三種主要風險——信用風險、市場風險和操作風險,并且從風險集成管理的角度探討了信用風險、市場風險和操作風險三者之間的關(guān)系。本研究闡述了基于非參數(shù)核密度估計方法對商業(yè)銀行信用風險、市場風險和操作風險進行估計,基于得到的三種風險的估計結(jié)合Copula函數(shù)理論,構(gòu)造商業(yè)銀行風險集成計量模型。以民生銀行這家股份制商業(yè)銀行為實證研究的對象,構(gòu)造其風險集成計量模型并進行測算,同時分析了這三種主要風險之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過構(gòu)造三元Copula模型得到民生銀行的信用風險、市場風險和操作風險的風險集成計量模型,模型的擬合效果較好,能夠為研究民生銀行的風險集成提供量化研究依據(jù),基于得到的模型研究了三種風險之間的相互關(guān)系。信用風險和操作風險的相關(guān)性較大,市場風險和信用風險及操作風險之間的相關(guān)性不明顯。對民生銀行來說,建議在進行風險管理時多關(guān)注信用風險與操作風險之間聯(lián)系�；贑opula模型得到的尾部相關(guān)關(guān)系,市場風險和信用風險、信用風險和操作風險的尾部不存在明顯的相關(guān)性,而市場風險和操作風險是尾部相關(guān)的,考慮到尾部相關(guān)對銀行風險管理的重要性,杜絕多風險并發(fā)對銀行造成的致命打擊,建議關(guān)注民生銀行市場風險和操作風險兩者尾部之間的關(guān)系。
【學位授予單位】：武漢理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

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