發(fā)布時間：2017-11-04 12:02

  本文關(guān)鍵詞：西安市X銀行某支行個人信貸信用風(fēng)險計量及控制研究

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【摘要】：2007年,一場席卷全球的金融危機在美國爆發(fā),這場被稱為次貸危機的金融災(zāi)難波及之廣,殺傷力之強前所未見,導(dǎo)致美國諸多金融機構(gòu)破產(chǎn)倒閉。引發(fā)美國次貸危機的貸款主體即是個人貸款者,大規(guī)模的個人信貸違約釀成了這一出金融慘劇,雖然由于一系列的資產(chǎn)證券化操作,導(dǎo)致被波及的主體為雷曼兄弟等投資銀行,但是,個人信貸業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險已變成一個巨大的問題浮出水面。為了探求商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險,本文通過分析陜西省西安市X銀行近三年來個人信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),在假設(shè)個人信貸數(shù)據(jù)滿足馬爾可夫過程的前提下,運用VAR模型對樣本銀行的個人信貸信用風(fēng)險敞口進(jìn)行評估,同時,結(jié)合《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對商業(yè)銀行風(fēng)險抵御預(yù)留資金的規(guī)定,對樣本銀行的風(fēng)險抵御金做出評估,結(jié)合VAR模型與EWMA模型,對樣本銀行未來一年的個人信貸信用風(fēng)險敞口進(jìn)行預(yù)測,力圖為商業(yè)銀行找到更為科學(xué)的個人信貸信用風(fēng)險計量方法。研究結(jié)果表明對樣本銀行使用90%置信度的VAR模型預(yù)測其個人信貸信用風(fēng)險敞口是可行的;EWMA模型的波動率預(yù)測工作并不理想,建議尋找更為適合的方法;樣本銀行在風(fēng)險管理方法上與國際先進(jìn)水平存在一定差距,應(yīng)當(dāng)多向先進(jìn)的商業(yè)銀行借鑒學(xué)習(xí);壓力測試的結(jié)果表明樣本銀行很難應(yīng)付極端情況,應(yīng)早做準(zhǔn)備工作。
【學(xué)位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.479

【參考文獻(xiàn)】

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1 龐瑞芝;;我國城市醫(yī)院經(jīng)營效率實證研究——基于DEA模型的兩階段分析[J];南開經(jīng)濟研究;2006年04期

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本文編號：1139305