本文關(guān)鍵詞：西安市X銀行某支行個(gè)人信貸信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及控制研究

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【摘要】：2007年,一場(chǎng)席卷全球的金融危機(jī)在美國爆發(fā),這場(chǎng)被稱為次貸危機(jī)的金融災(zāi)難波及之廣,殺傷力之強(qiáng)前所未見,導(dǎo)致美國諸多金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)倒閉。引發(fā)美國次貸危機(jī)的貸款主體即是個(gè)人貸款者,大規(guī)模的個(gè)人信貸違約釀成了這一出金融慘劇,雖然由于一系列的資產(chǎn)證券化操作,導(dǎo)致被波及的主體為雷曼兄弟等投資銀行,但是,個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)已變成一個(gè)巨大的問題浮出水面。為了探求商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn),本文通過分析陜西省西安市X銀行近三年來個(gè)人信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),在假設(shè)個(gè)人信貸數(shù)據(jù)滿足馬爾可夫過程的前提下,運(yùn)用VAR模型對(duì)樣本銀行的個(gè)人信貸信用風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行評(píng)估,同時(shí),結(jié)合《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御預(yù)留資金的規(guī)定,對(duì)樣本銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御金做出評(píng)估,結(jié)合VAR模型與EWMA模型,對(duì)樣本銀行未來一年的個(gè)人信貸信用風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行預(yù)測(cè),力圖為商業(yè)銀行找到更為科學(xué)的個(gè)人信貸信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。研究結(jié)果表明對(duì)樣本銀行使用90%置信度的VAR模型預(yù)測(cè)其個(gè)人信貸信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是可行的;EWMA模型的波動(dòng)率預(yù)測(cè)工作并不理想,建議尋找更為適合的方法;樣本銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方法上與國際先進(jìn)水平存在一定差距,應(yīng)當(dāng)多向先進(jìn)的商業(yè)銀行借鑒學(xué)習(xí);壓力測(cè)試的結(jié)果表明樣本銀行很難應(yīng)付極端情況,應(yīng)早做準(zhǔn)備工作。
【學(xué)位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.479

【參考文獻(xiàn)】

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1 龐瑞芝;;我國城市醫(yī)院經(jīng)營效率實(shí)證研究——基于DEA模型的兩階段分析[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2006年04期

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本文編號(hào)：1139305