本文關(guān)鍵詞：我國消費者價格指數(shù)長記憶性研究

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【摘要】：本文采用GPH半?yún)?shù)和修正重標(biāo)極差分析法考察了1997年1月—2009年1月期間我國消費者價格指數(shù)的時序特征,結(jié)果表明,我國消費者價格指數(shù)序列存在明顯的長記憶特征,即是分?jǐn)?shù)階差分平穩(wěn)的。這就意味著,通常根據(jù)單位根檢驗結(jié)果假定消費者價格指數(shù)序列是一階平穩(wěn)的,會存在過度差分問題,導(dǎo)致時間序列長期特征的扭曲或丟失。進一步地,本文以消費者價格指數(shù)的分?jǐn)?shù)階差分序列為基礎(chǔ)建立ARFIMA模型并進行了短期預(yù)測。
【作者單位】： 中國人民銀行營業(yè)管理部;中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 消費者價格指數(shù) 長記憶性 ARFIMA模型
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、引言2007年下半年和2008年上半年我國通貨膨脹水平的迅速飄升一度使抑制通貨膨脹成為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。2008年下半年至今，隨著肇始于美國次貸危機的國際金融海嘯的逐漸深人，世界經(jīng)濟進人下行周期，我國通貨膨脹水平終于回落到較低水平，，但經(jīng)濟增長速度放緩和陷入新

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本文編號：1052189