本文關(guān)鍵詞：新資本協(xié)議下經(jīng)濟資本計量的實用方法

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【摘要】：經(jīng)濟資本是新資本協(xié)議下銀行信用風(fēng)險控制與管理的重要手段,但在實踐中卻遠(yuǎn)未成熟。本文辨析了非預(yù)期損失和經(jīng)濟資本的關(guān)系,從符合監(jiān)管要求和便于操作實施的角度出發(fā),介紹了基于期權(quán)定價理論和基于新資本協(xié)議資本計提公式的實用計量方法,從理論依據(jù)、計算步驟和應(yīng)用評價三個維度進(jìn)行了闡述。最后,對商業(yè)銀行實施經(jīng)濟資本計量提出了若干建議。
【作者單位】： 交通銀行;復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;上海立信會計學(xué)院金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 新資本協(xié)議 經(jīng)濟資本 期權(quán)定價理論 資本計提公式
【分類號】：F832.2;F224
【正文快照】： 3上海立信會計學(xué)院金融學(xué)院,上海201620)一、引言近年來,隨著巴塞爾新資本協(xié)議的出臺,以及國內(nèi)銀行業(yè)對社會經(jīng)濟的影響逐步彰顯,銀行風(fēng)險管理逐步走入人們的視野。本輪全球性金融危機的深刻教訓(xùn)也表明,在關(guān)心銀行經(jīng)營業(yè)績的同時,更要關(guān)注銀行管理風(fēng)險的能力。在這樣的背景下,

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本文編號：1030682