本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行流動性風險計量與控制研究

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【摘要】：流動性風險的衡量與管理一直是商業(yè)銀行研究領域中的重點和難點問題之一。金融危機后世界各國對商業(yè)銀行的流動性風險尤為關注，2013年1月《巴塞爾協議Ⅲ》引入流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率兩個新的流動性監(jiān)管指標，并設定其監(jiān)管標準不低于100%。當前，隨著利率市場化改革穩(wěn)步推進，我國商業(yè)銀行進入一個全新的發(fā)展階段，同時也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與競爭。2013年6月和12月國內銀行出現的兩次“錢荒”危機再次印證了這一點。在此背景下，對我國商業(yè)銀行流動性風險計量與控制研究具有重大的理論與現實意義。 本文首先對流動性風險的內涵、流動性的影響因素、流動性風險計量方法及流動性風險監(jiān)管等方面的研究成果進行了回顧和簡要評述，在此基礎上對流動性風險進行了界定及分類，并對其影響因素進行了簡要分析。其次，運用主成分分析法對2008~2013年我國16家商業(yè)銀行的流動性風險進行了度量與分析；再次，，選取存款總額為因變量，存款利率、GDP、銀行間同業(yè)拆借利率為自變量，構建商業(yè)銀行資金流入模型；選取貸款總額為因變量，貸款利率、GDP、法定存款準備金率作為自變量，構建商業(yè)銀行資金流出模型；并以2008~2013年中國銀行季度數據作為我國商業(yè)銀行的研究樣本，進行商業(yè)銀行流動性風險影響因素分析。同時，構造存貸比閾值區(qū)間來衡量流動性風險，計算得出不存在流動性風險的存貸比區(qū)間為（0.643,0.753）。最后，基于上述研究結果，總結我國商業(yè)銀行流動性風險管理中存在的問題，為加強我國商業(yè)銀行流動性風險控制與管理提出有針對性的建議。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性風險 計量
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-21
• 1.1 選題背景和研究意義11-12
• 1.2 文獻綜述12-18
• 1.2.1 流動性風險的內涵研究綜述12-14
• 1.2.2 流動性風險的影響因素研究綜述14-15
• 1.2.3 流動性風險計量方法的研究綜述15-17
• 1.2.4 流動性風險監(jiān)管的綜述17-18
• 1.3 研究思路與主要內容18-20
• 1.3.1 研究思路18-19
• 1.3.2 主要研究內容19-20
• 1.4 研究可能創(chuàng)新點20-21
• 第2章 商業(yè)銀行流動性風險的理論研究21-31
• 2.1 流動性及流動性風險的定義和分類21-22
• 2.1.1 流動性及流動性風險的內涵界定21-22
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動性風險的分類22
• 2.2 商業(yè)銀行流動性風險的影響因素22-26
• 2.3 幾種典型的流動性風險的計量方法26-31
• 2.3.1 指標分析法26-28
• 2.3.2 主成分分析法28-29
• 2.3.3 壓力測試法29-31
• 第3章 基于主成分分析的商業(yè)銀行流動性風險度量31-35
• 3.1 數據來源與指標說明31
• 3.2 主成分分析結果及分析31-35
• 第4章 我國商業(yè)銀行流動性風險的影響因素分析35-46
• 4.1 指標選取及數據預處理35-36
• 4.1.1 指標的選取35-36
• 4.1.2 GDP 平減指數36
• 4.2 我國商業(yè)銀行資金流入模型的估計36-41
• 4.2.1 季節(jié)調整和對數變換36-37
• 4.2.2 單位根檢驗37-39
• 4.2.3 協整檢驗39-40
• 4.2.4 OLS 回歸及結果分析40-41
• 4.3 我國商業(yè)銀行資金流出模型的估計41-43
• 4.3.1 季節(jié)調整和對數變換41
• 4.3.2 單位根檢驗41-42
• 4.3.3 協整檢驗42
• 4.3.4 OLS 回歸及結果分析42-43
• 4.4 我國商業(yè)銀行流動性風險狀況分析43-46
• 第5章 我國商業(yè)銀行流動性管理存在的問題與對策46-50
• 5.1 我國商業(yè)銀行流動性風險管理中存在的問題46-47
• 5.2 銀行流動風險管理的對策與建議47-50
• 結論50-51
• 參考文獻51-54
• 致謝54-55
• 附錄 A 攻讀學位期間所發(fā)表的論文目錄55

【參考文獻】

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中國博士學位論文全文數據庫 前1條

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本文編號：1022695