本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險計量與控制研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險 計量

【摘要】：流動性風(fēng)險的衡量與管理一直是商業(yè)銀行研究領(lǐng)域中的重點和難點問題之一。金融危機后世界各國對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險尤為關(guān)注，2013年1月《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》引入流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率兩個新的流動性監(jiān)管指標(biāo)，并設(shè)定其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不低于100%。當(dāng)前，隨著利率市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)，我國商業(yè)銀行進(jìn)入一個全新的發(fā)展階段，同時也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與競爭。2013年6月和12月國內(nèi)銀行出現(xiàn)的兩次“錢荒”危機再次印證了這一點。在此背景下，對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險計量與控制研究具有重大的理論與現(xiàn)實意義。 本文首先對流動性風(fēng)險的內(nèi)涵、流動性的影響因素、流動性風(fēng)險計量方法及流動性風(fēng)險監(jiān)管等方面的研究成果進(jìn)行了回顧和簡要評述，在此基礎(chǔ)上對流動性風(fēng)險進(jìn)行了界定及分類，并對其影響因素進(jìn)行了簡要分析。其次，運用主成分分析法對2008~2013年我國16家商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險進(jìn)行了度量與分析；再次，，選取存款總額為因變量，存款利率、GDP、銀行間同業(yè)拆借利率為自變量，構(gòu)建商業(yè)銀行資金流入模型；選取貸款總額為因變量，貸款利率、GDP、法定存款準(zhǔn)備金率作為自變量，構(gòu)建商業(yè)銀行資金流出模型；并以2008~2013年中國銀行季度數(shù)據(jù)作為我國商業(yè)銀行的研究樣本，進(jìn)行商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響因素分析。同時，構(gòu)造存貸比閾值區(qū)間來衡量流動性風(fēng)險，計算得出不存在流動性風(fēng)險的存貸比區(qū)間為（0.643,0.753）。最后，基于上述研究結(jié)果，總結(jié)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中存在的問題，為加強我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險控制與管理提出有針對性的建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險 計量
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-21
• 1.1 選題背景和研究意義11-12
• 1.2 文獻(xiàn)綜述12-18
• 1.2.1 流動性風(fēng)險的內(nèi)涵研究綜述12-14
• 1.2.2 流動性風(fēng)險的影響因素研究綜述14-15
• 1.2.3 流動性風(fēng)險計量方法的研究綜述15-17
• 1.2.4 流動性風(fēng)險監(jiān)管的綜述17-18
• 1.3 研究思路與主要內(nèi)容18-20
• 1.3.1 研究思路18-19
• 1.3.2 主要研究內(nèi)容19-20
• 1.4 研究可能創(chuàng)新點20-21
• 第2章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的理論研究21-31
• 2.1 流動性及流動性風(fēng)險的定義和分類21-22
• 2.1.1 流動性及流動性風(fēng)險的內(nèi)涵界定21-22
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的分類22
• 2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素22-26
• 2.3 幾種典型的流動性風(fēng)險的計量方法26-31
• 2.3.1 指標(biāo)分析法26-28
• 2.3.2 主成分分析法28-29
• 2.3.3 壓力測試法29-31
• 第3章 基于主成分分析的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量31-35
• 3.1 數(shù)據(jù)來源與指標(biāo)說明31
• 3.2 主成分分析結(jié)果及分析31-35
• 第4章 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素分析35-46
• 4.1 指標(biāo)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理35-36
• 4.1.1 指標(biāo)的選取35-36
• 4.1.2 GDP 平減指數(shù)36
• 4.2 我國商業(yè)銀行資金流入模型的估計36-41
• 4.2.1 季節(jié)調(diào)整和對數(shù)變換36-37
• 4.2.2 單位根檢驗37-39
• 4.2.3 協(xié)整檢驗39-40
• 4.2.4 OLS 回歸及結(jié)果分析40-41
• 4.3 我國商業(yè)銀行資金流出模型的估計41-43
• 4.3.1 季節(jié)調(diào)整和對數(shù)變換41
• 4.3.2 單位根檢驗41-42
• 4.3.3 協(xié)整檢驗42
• 4.3.4 OLS 回歸及結(jié)果分析42-43
• 4.4 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險狀況分析43-46
• 第5章 我國商業(yè)銀行流動性管理存在的問題與對策46-50
• 5.1 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中存在的問題46-47
• 5.2 銀行流動風(fēng)險管理的對策與建議47-50
• 結(jié)論50-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 致謝54-55
• 附錄 A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的論文目錄55

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 雷麗梅;;流動性風(fēng)險壓力測試[J];金融管理與研究;2009年02期

2 董愛陽;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警[J];黑龍江對外經(jīng)貿(mào);2010年01期

3 姚長輝;商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素分析[J];經(jīng)濟科學(xué);1997年04期

4 張晉生;;流動性過剩的影響、成因及對策[J];經(jīng)濟與管理研究;2007年04期

5 童頻,丁之鎖;中國商業(yè)銀行流動性管理的特征及其制度背景[J];經(jīng)濟研究;2000年09期

6 喬志強;;中小銀行流動性風(fēng)險管理研究[J];金融理論與實踐;2009年07期

7 劉曉星;王健;;基于VaR的銀行流動性風(fēng)險管理[J];現(xiàn)代金融;2006年01期

8 宋逢明,譚慧;VaR模型中流動性風(fēng)險的度量[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2004年06期

9 方曉燕;銀行流動性管理的國際比較與啟示[J];商業(yè)時代;2005年24期

10 李啟成;商業(yè)銀行流動性風(fēng)險:成因、衡量與控制[J];現(xiàn)代情報;2002年08期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 季ei民;商業(yè)銀行流動性風(fēng)險衡量及相關(guān)問題研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

本文編號：1022695