發(fā)布時(shí)間：2022-01-03 01:24

　　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸作為一種新型的金融服務(wù)業(yè)模式,在解決小微企業(yè)融資及個(gè)人貸款等方面比傳統(tǒng)銀行更加高效與便捷。它省去了線下私人貸款和銀行貸款的一系列繁瑣程序,直接提供線上交易,使用戶極大地享受了虛擬世界帶來的便利。這種新型的網(wǎng)絡(luò)借貸模式受到了廣泛歡迎。但是,近年來,網(wǎng)貸的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不斷積累,一系列風(fēng)險(xiǎn)事件紛紛爆發(fā),導(dǎo)致大量的平臺(tái)破產(chǎn)倒閉。這不僅嚴(yán)重?fù)p害了投資者的合法權(quán)益,同時(shí)也極大地危害了金融行業(yè)的安全和社會(huì)的穩(wěn)定。對(duì)此,網(wǎng)貸平臺(tái)部門也出臺(tái)了相應(yīng)的政策來引導(dǎo)行業(yè)的合規(guī)發(fā)展。而對(duì)于平臺(tái)自身而言,也應(yīng)該做好風(fēng)險(xiǎn)管理及預(yù)警工作。由于我國(guó)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)蘊(yùn)藏著許多借貸違約風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)確預(yù)測(cè)違約風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的處理措施是當(dāng)前P2P網(wǎng)貸平臺(tái)當(dāng)務(wù)之急。本文主要使用多個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)方法構(gòu)建模型對(duì)P2P網(wǎng)貸用戶違約率進(jìn)行研究,通過對(duì)比選擇出其中最適合做該行業(yè)的用戶借貸違約率的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型,幫助平臺(tái)提前辨別出風(fēng)險(xiǎn)隱患大的借貸者,保障平臺(tái)自身及用戶的利益。本文是在以往研究的基礎(chǔ)上選取lending club網(wǎng)貸平臺(tái)公開提供的2016年至2017年第一季度用戶借貸交易原始數(shù)據(jù),在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理的基礎(chǔ)上,分別使用Logist... 

【文章來源】：安慶師范大學(xué)安徽省

【文章頁(yè)數(shù)】：47 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

主要內(nèi)容框架

算標(biāo)準(zhǔn)化后得出了向量特征值、方差貢獻(xiàn)率及累計(jì)方差貢獻(xiàn)率，并依據(jù)累主成分，計(jì)算結(jié)果如下表 3.4。下圖 3.1 是方差相對(duì)于主成分個(gè)數(shù)的碎石圖表 3.4 方差及主成分貢獻(xiàn)率分特征向量特征值 方差貢獻(xiàn)率% 方差累積貢獻(xiàn)率%1 13.026 25.051 25.0512 6.061 11.655 36.7063 5.487 10.553 47.2584 3.78 7.268 54.5275 3.065 5.894 60.4216 2.433 4.678 65.0997 2.222 4.274 69.3738 2.022 3.889 73.2619 1.933 3.717 76.9790 1.655 3.183 80.1611 1.402 2.697 82.8582 1.135 2.183 85.0413 1.016 1.953 86.994

圖 4. 4 BABP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)變化曲線BABP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)借貸用戶違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的輸出值是 0-1 之間的小數(shù)，并不是1 的分類結(jié)果，為了計(jì)算 BABP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率，本文將[0,0.5)之間的輸出賦值為 0，將[0.5,1]之間的輸出結(jié)果賦值為 1 對(duì)輸出結(jié)果進(jìn)行分類。如下 4.2 為 B神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試結(jié)果，從表中可以得出 BABP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)借貸用戶違約率預(yù)測(cè)分類結(jié)準(zhǔn)確率達(dá)到 91.67%，其中未違約分類中的預(yù)測(cè)錯(cuò)誤率最低，誤差率僅為 4.22%，然約分類中預(yù)測(cè)錯(cuò)誤率較高，達(dá)到 12.66%。對(duì)比 Logistic 回歸模型得到的借貸用戶違測(cè)分類結(jié)果還是比較滿意的，誤差率相對(duì)比較小，證明 BABP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在借貸用戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分類中具有比較高的可行性。表 4. 2 BABP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試結(jié)果違約類型預(yù)測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)正確數(shù)量預(yù)測(cè)錯(cuò)誤數(shù)量預(yù)測(cè)正確率預(yù)測(cè)錯(cuò)誤率總預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率未違約 876 830 37 94.75% 4.22%91.67%違約 624 545 79 87.34% 12.66%

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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[2]基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的P2P風(fēng)控模型研究[D]. 王夢(mèng)雪.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[3]基于數(shù)據(jù)挖掘的我國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸違約預(yù)測(cè)模型研究[D]. 劉瑾雯.大連理工大學(xué) 2016
[4]基于RF和APSOLSSVM的兩階段信用評(píng)估研究[D]. 張碧月.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016
[5]P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D]. 唐穎.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2015
[6]P2P網(wǎng)絡(luò)貸款的問題與對(duì)策研究[D]. 彭明明.廣西大學(xué) 2014
[7]基于機(jī)器學(xué)習(xí)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)若干研究[D]. 魏海周.北京理工大學(xué) 2011



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