發(fā)布時(shí)間：2017-09-30 03:03

  本文關(guān)鍵詞：不良資產(chǎn)零回收和非零回收影響因素研究

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【摘要】：不良資產(chǎn)處置不僅是金融機(jī)構(gòu)一項(xiàng)重要的日常工作,而且是政府和金融機(jī)構(gòu)走出金融困境,走向正常的必由之路。本文基于目前國內(nèi)最大的違約損失率數(shù)據(jù)庫——Loss Metrics數(shù)據(jù)庫,針對(duì)我國不良資產(chǎn)違約回收率非對(duì)稱U型Beta分布的特征,研究不良資產(chǎn)的零回收及非零回收的回收率高低的影響因素。本文構(gòu)建了違約回收率的零回收判別模型和非零回收計(jì)量模型,辨識(shí)影響因素和估算其貢獻(xiàn)度大小。實(shí)證結(jié)果表明,零回收和非零回收的影響因素和貢獻(xiàn)度方面有諸多不同,判別零回收的重要因素是債務(wù)五級(jí)分類、債務(wù)人是否陷入經(jīng)營停頓、以及債務(wù)人所在地區(qū)是否存在區(qū)域性困難;而非零的回收率大小的影響因素主要是所在區(qū)域、經(jīng)營狀況、債務(wù)規(guī)模、債權(quán)轉(zhuǎn)讓和擔(dān)保方式。研究結(jié)果不僅揭示了不良資產(chǎn)回收背后的規(guī)律,而且有助于高效率地處置不良資產(chǎn)。
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;金誠中科信用風(fēng)險(xiǎn)與數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)室;東方金誠國際信用評(píng)估有限公司;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 不良資產(chǎn) 零回收 非零回收 影響因素 快速處置
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71203247,71271223) 北京市自然科學(xué)基金項(xiàng)目(9152017) 教育部人文社科青年基金項(xiàng)目(11YJC790015)
【分類號(hào)】：F831.2
【正文快照】： 引言不良資產(chǎn)的日常管理、清收和商業(yè)估價(jià)、拍賣是金融風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵一環(huán),其核心在于違約損失率(LossGiven Default,LGD)的度量和研究,同時(shí)違約損失率也是銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中不可或缺的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量參數(shù)。次貸海嘯、歐債危機(jī)和巴塞爾資本協(xié)議III推出的背景之下,違約損失率的計(jì)量

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本文編號(hào)：945738