本文關(guān)鍵詞：壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 流動性 流動性風(fēng)險(xiǎn) 壓力測試

【摘要】：2007年，美國大量的次級抵押貸款機(jī)構(gòu)因流動性的巨額流失而沒有擺脫破產(chǎn)倒閉的噩夢。在風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)的主導(dǎo)下，次貸危機(jī)席卷全球，成為了一場世界范圍內(nèi)的金融風(fēng)暴。2013年6月份，伴隨著美國量化寬松政策的逐步退出，資本逐漸從新興經(jīng)濟(jì)體回流至美國，除此之外，在中央銀行適度從緊的貨幣政策的影響下，銀行間隔夜回購利率飆升到史無前例的高度，中國銀行業(yè)普遍出現(xiàn)了流動性不足的局面，錢荒現(xiàn)象由此產(chǎn)生。這些鮮活的事件無疑凸顯了流行性風(fēng)險(xiǎn)管理的迫切性、重要性。流動性風(fēng)險(xiǎn)作為一種間接風(fēng)險(xiǎn)，與其他風(fēng)險(xiǎn)密切關(guān)聯(lián)。操作風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)往往通過不同的途徑轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險(xiǎn)，使得流動性風(fēng)險(xiǎn)成為了一種具有強(qiáng)大破壞力的綜合性風(fēng)險(xiǎn)，因此它當(dāng)仁不讓的成為商業(yè)銀行面臨的頭號風(fēng)險(xiǎn)，對流動性風(fēng)險(xiǎn)的管控也順理成章的成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中最重要的議題。在多種多樣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理手段中，流動性壓力測試是一種非常有效的管理工具,對它的深入研究有助于商業(yè)銀行充分了解自身在未來極端事件下遭受損失的程度，進(jìn)而積極的采取有效手段防范潛在的流動性風(fēng)險(xiǎn)，提升商業(yè)銀行承受流動性風(fēng)險(xiǎn)的能力。壓力測試在國外應(yīng)用范圍十分廣泛，但對我國來說，卻比較陌生，最近幾年才引入我國銀行業(yè)，無論是理論研究還是應(yīng)用實(shí)踐，均不如國外成熟，所以更有必要加強(qiáng)對壓力測試的研究運(yùn)用。 首先，本文分別對商業(yè)銀行的流動性、流動性風(fēng)險(xiǎn)的概念作了基本介紹。在此基礎(chǔ)上，指出了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因，并且詳盡的解釋了操作風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)如何向流動性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化。同時(shí)，對流動性風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)指標(biāo)及動態(tài)管理方法一一作出了總結(jié)。接下來，文章對壓力測試的基本概念，原則，方法逐一進(jìn)行了深入的分析。特別是在壓力測試的應(yīng)用研究部分中，本文在介紹我國商業(yè)銀行壓力測試現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，將商業(yè)銀行作為研究對象，以超額存款準(zhǔn)備金率作為衡量流動性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，將法定存款準(zhǔn)備金率,存貸比，銀行同業(yè)拆借利率為關(guān)鍵的金融變量，，嚴(yán)格按照壓力測試的流程，進(jìn)行商業(yè)銀行流動性壓力測試實(shí)證研究,并對壓力測試實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了細(xì)致的剖析。最后，本文根據(jù)商業(yè)銀行在壓力測試運(yùn)用過程中暴露出的問題，有針對性的提出強(qiáng)化壓力測試在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中的對策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性 流動性風(fēng)險(xiǎn) 壓力測試
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 1 緒論12-15
• 1.1 研究背景12
• 1.2 文獻(xiàn)綜述12-14
• 1.3 研究方法14
• 1.4 論文基本結(jié)構(gòu)14-15
• 2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)以及壓力測試?yán)碚摼C述15-28
• 2.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)理論綜述15-26
• 2.1.1 商業(yè)銀行流動性以及流動性風(fēng)險(xiǎn)15-16
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)成因16-20
• 2.1.3 商業(yè)銀行各種風(fēng)險(xiǎn)向流動性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化20-22
• 2.1.4 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法22-26
• 2.2 壓力測試的基本原則及方法26-28
• 2.2.1 壓力測試26
• 2.2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試原則26
• 2.2.3 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方法26-28
• 3 壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用實(shí)踐28-31
• 3.1 壓力測試在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中的必要性28
• 3.2 壓力測試在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用現(xiàn)狀28-30
• 3.3 壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)用中存在的問題30-31
• 3.3.1 我國商業(yè)銀行缺少適合自身情況的壓力測試方法30
• 3.3.2 進(jìn)行壓力測試所需數(shù)據(jù)不足30-31
• 3.3.3 流動性壓力測試基礎(chǔ)建設(shè)落后31
• 3.3.4 缺乏專門從事壓力測試工作的機(jī)構(gòu)31
• 4 我國商業(yè)銀行流動性壓力測試實(shí)證研究31-52
• 4.1 收集相關(guān)數(shù)據(jù)32
• 4.2 選擇關(guān)鍵的金融變量32-36
• 4.3 情景設(shè)定36-37
• 4.4 構(gòu)建流動性壓力測試模型37-43
• 4.4.1 平穩(wěn)化檢驗(yàn)38-40
• 4.4.2 協(xié)整檢驗(yàn)40-41
• 4.4.3 多重共線性檢驗(yàn)41-43
• 4.5 進(jìn)行壓力測試43-50
• 4.5.1 單一風(fēng)險(xiǎn)要素沖擊下的壓力測試43-45
• 4.5.2 綜合風(fēng)險(xiǎn)要素沖擊下的壓力測試45-50
• 4.6 壓力測試實(shí)證結(jié)果分析50-51
• 4.6.1 單一風(fēng)險(xiǎn)因素沖擊下的壓力測試實(shí)證結(jié)果分析50
• 4.6.2 綜合風(fēng)險(xiǎn)因素沖擊下的壓力測試實(shí)證結(jié)果分析50-51
• 4.7 管理回應(yīng)51-52
• 5 強(qiáng)化壓力測試在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的對策建議52-56
• 5.1 提高流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試水平的對策52-53
• 5.1.1 建設(shè)與我國實(shí)際情況相吻合的流動性壓力測試體系52
• 5.1.2 大力加強(qiáng)流動性壓力測試基礎(chǔ)建設(shè)52-53
• 5.1.3 加強(qiáng)數(shù)據(jù)積累，改善數(shù)據(jù)質(zhì)量53
• 5.1.4 建立專門的壓力測試機(jī)構(gòu)，完善公司治理結(jié)構(gòu)53
• 5.2 加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的建議53-56
• 5.2.1 大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，降低存貸比重53-54
• 5.2.2 積極參加同業(yè)拆借市場，靈活進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理54
• 5.2.3 加強(qiáng)對各種風(fēng)險(xiǎn)的綜合管理54-55
• 5.2.4 慎重使用法定存款準(zhǔn)備金率55
• 5.2.5 進(jìn)一步強(qiáng)化對各項(xiàng)硬性流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)管55-56
• 6 結(jié)論與展望56-58
• 6.1 結(jié)論56-57
• 6.2 論文的不足與展望57-58
• 參考文獻(xiàn)58-61
• 致謝61-62
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文62-63

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 王飛;;我國銀行業(yè)流動性管理與監(jiān)管[J];銀行家;2009年01期

2 郭春松;商業(yè)銀行壓力測試研究[J];福建金融;2005年10期

3 潘文娟;;中國國有商業(yè)銀行流動性實(shí)證研究[J];北方經(jīng)貿(mào);2005年12期

4 劉亞霄;;中小型銀行流動性壓力測試中存在的問題探析[J];北方經(jīng)貿(mào);2008年11期

5 雷麗梅;;流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試[J];金融管理與研究;2009年02期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 于坤;基于壓力測試的我國股份制商業(yè)銀行流行性風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];哈爾濱商業(yè)大學(xué);2013年

本文編號：914335