發(fā)布時間：2017-09-22 18:14

  本文關(guān)鍵詞：現(xiàn)代信用風(fēng)險VaR模型的不足及改進(jìn)

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【摘要】：當(dāng)代最前沿的信用風(fēng)險VaR模型包括信用度量術(shù)(CreditMetrics)、KMV模型、信用風(fēng)險附加模型(CreditRisk+)、信用組合觀點(CreditPortfolioView)。但信用風(fēng)險模型的有效性受到它一系列假設(shè)和分析方法的制約,例如外部評級機(jī)構(gòu)離散的信用評級、確定的利率和風(fēng)險暴露,市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的分析是相互獨立的等。因此,在國內(nèi)銀行逐步建立內(nèi)部評級制度加強(qiáng)信用風(fēng)險管理的背境下,系統(tǒng)分析了信用風(fēng)險模型的不足并在此基礎(chǔ)上提出一些改進(jìn)方法,希冀對我國銀行的信用風(fēng)險管理有一定的借鑒意義。
【作者單位】： 山東大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 信用風(fēng)險 模型 VaR 違約概率 信用評級
【分類號】：F832.3
【正文快照】： 2010年9月,巴塞爾委員會發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議III》,該協(xié)議要求金融機(jī)構(gòu)不僅要遵守信用風(fēng)險管理原有的法規(guī),而且要加強(qiáng)內(nèi)部信用評級體系的建設(shè)。當(dāng)代最前沿的信用風(fēng)險模型是上世紀(jì)九十年代末提出的,它包括JP Morgan推薦的信用度量術(shù)(CreditMetrics)、KMV首創(chuàng)的采用期權(quán)定價的結(jié)

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本文編號：902317