本文關(guān)鍵詞：基于風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不確定性的商業(yè)銀行整合風(fēng)險度量研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 整合風(fēng)險 風(fēng)險資產(chǎn) 不確定性

【摘要】：基于商業(yè)銀行風(fēng)險資產(chǎn)的動態(tài)變化性和資產(chǎn)的多重風(fēng)險屬性,結(jié)合Copula函數(shù)與不確定性理論,設(shè)計風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不確定的商業(yè)銀行整合風(fēng)險的度量模型,運用隨機(jī)模擬、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與遺傳算法相結(jié)合的求解算法,整合度量中國銀行、交通銀行和招商銀行的市場風(fēng)險和信用風(fēng)險,結(jié)果表明:模型及求解的方法有效,基于歷史數(shù)據(jù)規(guī)律對商業(yè)銀行整合風(fēng)險度量,更具優(yōu)越性和實用性。
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 整合風(fēng)險 風(fēng)險資產(chǎn) 不確定性
【基金】：國家社科基金重點項目(10AXW001) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃(NCET-08-0186)
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言隨著金融市場不斷發(fā)展,金融市場風(fēng)險管理日趨復(fù)雜。《巴塞爾新資本協(xié)議》指出信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險仍然是現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險,且三者之間具有一定的相關(guān)性,商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時必須系統(tǒng)考慮[1]。新資本協(xié)議提出了全面風(fēng)險管理的課題,引發(fā)學(xué)界關(guān)

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1 陳子q，

本文編號：855140