本文關(guān)鍵詞：監(jiān)管約束下中國上市銀行資本增長與融資行為

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【摘要】：對商業(yè)銀行業(yè)的風(fēng)險監(jiān)督歷來是理論與實(shí)踐關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是在2008年金融危機(jī)后,國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)再次提升,于2010年頒布了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,以微觀審慎和宏觀審慎監(jiān)管相結(jié)合的思路,構(gòu)建了全面監(jiān)管框架。然而,不容忽視的問題是,我國銀行業(yè)盈利能力較弱,資本凈額長期不足,單一依靠內(nèi)部留存難以滿足資本要求,出現(xiàn)了頻繁的再融資行為。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的變化,銀行業(yè)面對主要風(fēng)險發(fā)生了轉(zhuǎn)移。因此,本論文將從銀行資本增長、外源融資方式和融資規(guī)模的角度,對銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的影響作用進(jìn)行研究,致力于考察監(jiān)管與銀行融資的聯(lián)動作用,為監(jiān)管政策制定和銀行融資決策提供學(xué)術(shù)性參考。本論文選取中國16家上市銀行2002-2014年的數(shù)據(jù),主要采用實(shí)證方法,輔以文獻(xiàn)回顧、統(tǒng)計說明、事件研究法等進(jìn)行研究,具體章節(jié)安排如下:第一章介紹了監(jiān)管變化、宏觀經(jīng)濟(jì)變化、行業(yè)發(fā)展歷史等,提出了選題背景,梳理了研究思路。第二章首先完成概念界定,其次圍繞資本充足率的公式拆解分別進(jìn)行文獻(xiàn)綜述。第三章從實(shí)踐現(xiàn)狀和理論推演兩方面入手,提出了研究假設(shè)。接下來的第四章,以《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》為事件,分為2002-2012年和2013-2014年兩階段分別實(shí)證檢驗(yàn)。第五章總結(jié)了結(jié)論與展望,提出了政策建議和未來進(jìn)一步研究方向。實(shí)證檢驗(yàn)說明,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整前后的結(jié)論有差異。在此之前,低監(jiān)管壓力與資本增長正相關(guān),而較高的監(jiān)管約束標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān);一級資本融資與監(jiān)管壓力負(fù)相關(guān);資本留存緩沖越大,融資規(guī)模也相應(yīng)提升,總體上拒絕了研究假設(shè)。在此之后,監(jiān)管壓力越大,資本增長越多,緩沖與融資規(guī)模則負(fù)相關(guān),符合本文的假設(shè)。綜上我們認(rèn)為,2012年前監(jiān)管壓力相對于經(jīng)營壓力對銀行資本的影響較小;融資環(huán)境困難,如渠道少、手續(xù)多等也阻礙了資本增長。而2013年當(dāng)監(jiān)管壓力增加后,特別是重新界定后的一級資本成為焦點(diǎn),銀行面對的融資壓力顯著提升,融資行為也與科學(xué)理論更為相符。
【關(guān)鍵詞】：監(jiān)管約束 銀行資本 融資行為 商業(yè)銀行 巴塞爾協(xié)議
【學(xué)位授予單位】：南開大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.3
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-11
• 第一章 引言11-17
• 第一節(jié) 研究背景和意義11-13
• 一、研究背景11-13
• 二、選題意義13
• 第二節(jié) 研究內(nèi)容與研究框架13-15
• 一、研究對象13-14
• 二、研究內(nèi)容14
• 三、研究框架14-15
• 第三節(jié) 研究方法與創(chuàng)新點(diǎn)15-17
• 一、研究方法15
• 二、創(chuàng)新點(diǎn)15-17
• 第二章 相關(guān)理論回顧和文獻(xiàn)綜述17-32
• 第一節(jié) 相關(guān)概念界定17-22
• 一、銀行資本17-18
• 二、資本充足率18-19
• 三、融資行為19
• 四、巴塞爾體系回顧19-22
• 第二節(jié) 相關(guān)理論回顧22-26
• 一、資本結(jié)構(gòu)“MM理論”22-23
• 二、融資順序理論23-26
• 第三節(jié) 相關(guān)文獻(xiàn)綜述26-32
• 一、資本監(jiān)管與銀行風(fēng)險資產(chǎn)組合行為26-28
• 二、資本監(jiān)管與銀行資本充足率28-30
• 三、資本監(jiān)管與銀行融資行為30-32
• 第三章 現(xiàn)狀描述、理論分析及研究假設(shè)32-41
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行融資的現(xiàn)狀分析32-38
• 一、商業(yè)銀行融資的特殊性32
• 二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的新形勢32-35
• 三、商業(yè)銀行資本充足情況描述性統(tǒng)計35-38
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行融資的理論分析和研究假設(shè)38-41
• 一、監(jiān)管壓力與資本增長的研究假設(shè)38
• 二、監(jiān)管壓力與融資方式的研究假設(shè)38-40
• 三、資本緩沖與融資規(guī)模的研究假設(shè)40-41
• 第四章 計量結(jié)果與分析41-59
• 第一節(jié) 樣本與模型設(shè)計41
• 一、樣本選擇與數(shù)據(jù)來源41
• 二、模型設(shè)定41
• 第二節(jié) 變量設(shè)計及統(tǒng)計41-49
• 一、變量定義41-45
• 二、變量的描述性統(tǒng)計45-49
• 第三節(jié) 變量的實(shí)證分析49-59
• 一、監(jiān)管壓力與資本增長的計量結(jié)果49-53
• 二、監(jiān)管壓力與融資方式的計量結(jié)果53-56
• 三、資本緩沖與融資規(guī)模的計量結(jié)果56-59
• 第五章 研究結(jié)論與展望59-62
• 第一節(jié) 研究結(jié)論與建議59-60
• 一、研究結(jié)論59
• 二、研究的政策建議59-60
• 第二節(jié) 研究不足與展望60-62
• 一、研究局限性60-61
• 二、未來研究展望61-62
• 參考文獻(xiàn)62-65
• 致謝65-66
• 個人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果66

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本文編號：823325