本文關(guān)鍵詞：貨幣政策立場(chǎng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響研究

  更多相關(guān)文章： 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 貨幣政策立場(chǎng) 金融穩(wěn)定 時(shí)序全局主成分分析

【摘要】：商業(yè)銀行在整個(gè)金融系統(tǒng)中起著基礎(chǔ)性作用,銀行是否平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)能否穩(wěn)固發(fā)展。自美國(guó)2008年次貸危機(jī)以來(lái),銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為學(xué)者與從業(yè)者關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)之一。在我國(guó),央行通過(guò)銀行業(yè)釋放與收回流動(dòng)性來(lái)影響國(guó)民經(jīng)濟(jì),而銀行作為直接參與者也深刻影響其自身流動(dòng)性。因此,對(duì)貨幣政策立場(chǎng)影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的討論和研究,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。本文首先對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與貨幣政策立場(chǎng)的內(nèi)涵與聯(lián)系進(jìn)行了闡述,并提出了三個(gè)假設(shè),即貨幣政策立場(chǎng)的轉(zhuǎn)變對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是否存在影響;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在差異的銀行面對(duì)貨幣政策立場(chǎng)變化時(shí)有何種表現(xiàn);不同類(lèi)型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的差距是不斷擴(kuò)大還是減小。其次,對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法進(jìn)行了對(duì)比,采用時(shí)序全局主成分分析法對(duì)12家銀行12年來(lái)的5個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的合成。再次,利用面板模型、面板分位數(shù)模型與傅里葉單位根檢驗(yàn)就上文提出的三個(gè)假設(shè)進(jìn)行了實(shí)證分析。研究表明,央行構(gòu)建寬松的貨幣政策環(huán)境對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響小于緊縮的貨幣環(huán)境;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力較差的銀行受貨幣政策立場(chǎng)變化的影響較大;當(dāng)貨幣政策立場(chǎng)轉(zhuǎn)變時(shí),股份制與國(guó)有銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然有差距,但近年來(lái)差距在逐漸縮小。在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,本文從宏觀與微觀的角度對(duì)銀行如何管控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)變化的貨幣政策立場(chǎng)提出相應(yīng)的建議。從宏觀政策角度,央行需要兼顧金融穩(wěn)定的目標(biāo),防止過(guò)于寬松或緊縮;靈活使用貨幣政策以穩(wěn)定市場(chǎng)流動(dòng)性,努力實(shí)現(xiàn)貨幣政策中性適度;推進(jìn)存款保險(xiǎn)制度與利率市場(chǎng)化的進(jìn)程,降低貨幣政策沖擊。從微觀銀行角度,銀行需要提高應(yīng)對(duì)貨幣政策轉(zhuǎn)變時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力;對(duì)流動(dòng)性建立適應(yīng)貨幣政策立場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系予以監(jiān)管;建立不同貨幣政策立場(chǎng)下的銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)警與事后應(yīng)急機(jī)制。
【關(guān)鍵詞】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 貨幣政策立場(chǎng) 金融穩(wěn)定 時(shí)序全局主成分分析
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F822.0;F832.33
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 引言12-20
• 1.1 研究背景和意義12-13
• 1.1.1 研究背景12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-17
• 1.2.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)外研究綜述13-15
• 1.2.2 貨幣政策立場(chǎng)與銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系國(guó)內(nèi)外研究綜述15-17
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與方法17-18
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新18
• 1.5 論文的基本結(jié)構(gòu)18-20
• 第2章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與貨幣政策立場(chǎng)的相關(guān)理論與研究假設(shè)20-30
• 2.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概述20-22
• 2.1.1 流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵20-21
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因21-22
• 2.2 貨幣政策與貨幣政策立場(chǎng)的概述22-26
• 2.2.1 貨幣政策與貨幣政策立場(chǎng)的內(nèi)涵22-23
• 2.2.2 實(shí)現(xiàn)貨幣政策目標(biāo)的主要工具23-24
• 2.2.3 我國(guó)貨幣政策立場(chǎng)的主要?dú)v史演進(jìn)24-26
• 2.3 貨幣政策立場(chǎng)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要渠道26-28
• 2.3.1 寬松的貨幣政策立場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響26-27
• 2.3.2 緊縮的貨幣政策立場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響27-28
• 2.4 貨幣政策立場(chǎng)影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究假設(shè)28-29
• 2.5.小結(jié)29-30
• 第3章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法30-40
• 3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法30-33
• 3.1.1 靜態(tài)指標(biāo)度量30-31
• 3.1.2 動(dòng)態(tài)指標(biāo)度量31-33
• 3.1.3 靜態(tài)與動(dòng)態(tài)指標(biāo)優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述33
• 3.2 時(shí)序全局主成分分析法的基本介紹33-36
• 3.2.1 時(shí)序全局主成分分析模型介紹34
• 3.2.2 時(shí)序全局主成分分析的基本步驟34-36
• 3.3 基于時(shí)序全局主成份分析方法的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)36-39
• 3.3.1 樣本數(shù)據(jù)來(lái)源與說(shuō)明36
• 3.3.2 時(shí)序全局主成份分析的實(shí)證過(guò)程36-38
• 3.3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果38-39
• 3.4 小結(jié)39-40
• 第4章 貨幣政策立場(chǎng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證分析40-54
• 4.1 變量指標(biāo)的選取與數(shù)據(jù)來(lái)源40-43
• 4.1.1 主要解釋變量的定義與計(jì)算40-42
• 4.1.2 控制變量的定義與計(jì)算42-43
• 4.2 基于面板模型的分析43-46
• 4.2.1 面板模型的設(shè)計(jì)與選擇43-45
• 4.2.2 實(shí)證結(jié)果分析45-46
• 4.3 基于面板分位數(shù)模型的分析46-49
• 4.3.1 面板分位數(shù)模型的介紹與構(gòu)建47-48
• 4.3.2 實(shí)證結(jié)果分析48-49
• 4.4 基于傅里葉單位根檢驗(yàn)的分析49-53
• 4.4.1 國(guó)有銀行與股份制銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)差異49-50
• 4.4.2 傅里葉單位根檢驗(yàn)的介紹50-52
• 4.4.3 實(shí)證結(jié)果分析52-53
• 4.5 小結(jié)53-54
• 第5章 完善銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理以應(yīng)對(duì)貨幣政策立場(chǎng)轉(zhuǎn)變的建議54-58
• 5.1 宏觀主體層面對(duì)策54-55
• 5.1.1 貨幣政策目標(biāo)要兼顧金融穩(wěn)定，避免過(guò)于寬松與緊縮54
• 5.1.2 靈活使用貨幣政策工具，，實(shí)現(xiàn)中性適度的貨幣政策立場(chǎng)54
• 5.1.3 推進(jìn)存款保險(xiǎn)制度與利率市場(chǎng)化進(jìn)程，降低貨幣政策沖擊54-55
• 5.2 微觀經(jīng)濟(jì)層面對(duì)策55-57
• 5.2.1 強(qiáng)化銀行自身的流動(dòng)性管理能力以應(yīng)對(duì)貨幣政策立場(chǎng)的轉(zhuǎn)變55-56
• 5.2.2 構(gòu)建適應(yīng)貨幣政策變化的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)及評(píng)價(jià)體系56
• 5.2.3 建立不同貨幣政策立場(chǎng)下銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及應(yīng)急系統(tǒng)56-57
• 5.3 小結(jié)57-58
• 結(jié)論與展望58-59
• 1、結(jié)論58
• 2、展望58-59
• 參考文獻(xiàn)59-63
• 致謝63-64
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和參與的項(xiàng)目/課題64-65

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5 李

本文編號(hào)：789090