發(fā)布時間：2017-09-01 00:15

  本文關(guān)鍵詞：損失分布法下操作風(fēng)險度量精度變動規(guī)律

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【摘要】：本文在損失分布法下,以不確定性傳遞理論度量出監(jiān)管資本度量精度,并對度量精度隨監(jiān)管資本變動規(guī)律進(jìn)行理論研究。研究發(fā)現(xiàn),在形狀參數(shù)影響下,隨監(jiān)管資本的增加,度量精度下降,但是在頻數(shù)參數(shù)和置信度影響下,度量精度變動趨勢呈現(xiàn)出從提高到下降的變化過程,且操作風(fēng)險存在狀態(tài)變化臨界點(diǎn)。為使監(jiān)管資本與風(fēng)險程度相匹配,必須將監(jiān)管資本點(diǎn)估計值要求方式改革為緩沖性要求方式。
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心;西南財經(jīng)大學(xué);湖南省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： 操作風(fēng)險 度量精度 不確定性傳遞理論
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“度量模型與管理模型整合下的操作風(fēng)險管理最優(yōu)邊界研究”(71171167) 中國博士后科學(xué)基金項(xiàng)目“度量模型與管理模型整合下操作風(fēng)險管理最優(yōu)邊界研究”(第49批) 國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目“防范系統(tǒng)性風(fēng)險和區(qū)域性金融風(fēng)險研究”(13&ZD030)資助
【分類號】：F830.4;F224
【正文快照】： 一、引言在次貸危機(jī)中全球銀行暴露出嚴(yán)重的資本數(shù)量不足及質(zhì)量不佳,金融監(jiān)管體系呈現(xiàn)親周期效應(yīng)與系統(tǒng)性風(fēng)險等問題,金融風(fēng)險無法由現(xiàn)有的資本計提公式加以有效衡量,金融風(fēng)險資本衡量的準(zhǔn)確性和資本計提的全面性都值得懷疑�；诖�,BASELⅢ[1][2],不僅重新對資本進(jìn)行了定義,

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：768764