發(fā)布時(shí)間：2017-08-13 07:04

  本文關(guān)鍵詞：基于利率市場(chǎng)化的商業(yè)銀行貸款定價(jià)影響因素實(shí)證研究

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【摘要】：商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)作為其最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù),定價(jià)的合理與否直接關(guān)系到商業(yè)銀行的經(jīng)營管理以及整體競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前我國利率市場(chǎng)化改革一直在穩(wěn)步推行中,同時(shí)銀行業(yè)市場(chǎng)的對(duì)外開放,為其進(jìn)行自主貸款定價(jià)提供了堅(jiān)實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的條件以及制度背景。自2015年10月23日央行宣布放開存款利率上限以來,我國關(guān)于利率市場(chǎng)的管制已經(jīng)基本放開,實(shí)行了近20年的利率市場(chǎng)化進(jìn)入到了新的階段。當(dāng)然,利率市場(chǎng)化完成并不是一個(gè)時(shí)代的結(jié)束,相反,它是一個(gè)新時(shí)期的開始,在新的階段,商業(yè)銀行面臨著更大的挑戰(zhàn),同時(shí)也將迎來更大的機(jī)遇。本文首先從利率市場(chǎng)化這一大背景的角度切入,通過運(yùn)用對(duì)比分析法,分析貸款利率市場(chǎng)化前后的不同影響因素,根據(jù)“選擇變化因素、因素發(fā)生變化的原因以及針對(duì)這些變化商業(yè)銀行該做出的應(yīng)對(duì)對(duì)策”這一思路來進(jìn)行研究的。在影響因素方面,選取了資本成本、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)銀行盈利能力、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展程度、資產(chǎn)規(guī)模以及資本的機(jī)會(huì)成本這六個(gè)角度來進(jìn)行分析。時(shí)間上,選取了2013年第三季度到2015年第三季度的17個(gè)樣本季度數(shù)據(jù)。運(yùn)用Eviews軟件建立面板數(shù)據(jù)模型,根據(jù)實(shí)證結(jié)果得出,存款付息率、每股收益、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及機(jī)會(huì)成本這四個(gè)因素對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)具有顯著影響;不良貸款率和商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展程度未能通過顯著性檢驗(yàn)。研究表明:商業(yè)銀行貸款利率市場(chǎng)化以后,資金成本問題依然是影響貸款定價(jià)的最主要因素,并且影響程度有加強(qiáng)的趨勢(shì);商業(yè)銀行的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也成為衡量貸款定價(jià)的顯著因素;隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,可得資金面臨越來越高的機(jī)會(huì)成本,這一因素在貸款利率市場(chǎng)化后成為影響商業(yè)銀行貸款定價(jià)的顯著因素;中間業(yè)務(wù)發(fā)展程度和信貸風(fēng)險(xiǎn)方面雖然在理論分析方面是影響因素,但在實(shí)證結(jié)果中卻并不顯著。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行 貸款定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 緒論9-18
• 1.1 研究背景及意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
• 1.2.1 國外研究綜述11-12
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述12-14
• 1.3 研究方法及論文結(jié)構(gòu)14-16
• 1.3.1 研究方法14-15
• 1.3.2 論文結(jié)構(gòu)15-16
• 1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足16-18
• 1.4.1 創(chuàng)新點(diǎn)16-17
• 1.4.2 不足17-18
• 2 商業(yè)銀行貸款定價(jià)的相關(guān)理論基礎(chǔ)18-22
• 2.1 宏觀層面的利率理論18-20
• 2.1.1 凱恩斯的“流動(dòng)性偏好”利率理論18
• 2.1.2 新古典學(xué)派的可貸資金利率理論18-20
• 2.2 微觀層面的貸款定價(jià)基礎(chǔ)方法20-22
• 2.2.1 成本加成定價(jià)法20
• 2.2.2 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法20
• 2.2.3 客戶盈利分析模式20-22
• 3 商業(yè)銀行貸款定價(jià)影響因素的規(guī)范分析22-30
• 3.1 商業(yè)銀行貸款定價(jià)現(xiàn)狀22-23
• 3.1.1 成本分析系統(tǒng)欠成熟22
• 3.1.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)體系不完善22-23
• 3.1.3 盈利能力有所下降23
• 3.1.4 貸款定價(jià)機(jī)制不健全23
• 3.2 商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響因素23-30
• 3.2.1 資金成本23-24
• 3.2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)24-25
• 3.2.3 盈利能力25-26
• 3.2.4 中間業(yè)務(wù)發(fā)展程度26-28
• 3.2.5 機(jī)會(huì)成本28
• 3.2.6 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力28-30
• 4 利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行貸款定價(jià)影響因素的實(shí)證分析30-38
• 4.1 樣本的選取30-31
• 4.2 樣本數(shù)據(jù)描述31-33
• 4.3 模型建立33-38
• 4.3.1 模型方程的設(shè)立33
• 4.3.2 模型方程的識(shí)別33-34
• 4.3.3 影響效應(yīng)識(shí)別34
• 4.3.4 模型結(jié)果34-38
• 5 政策與建議38-44
• 5.1 主要結(jié)論38-39
• 5.1.1 缺乏差異化的定價(jià)能力38
• 5.1.2 利潤收入來源單一38-39
• 5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱39
• 5.2 政策建議39-44
• 5.2.1 控制成本，拓寬商業(yè)銀行定價(jià)空間39-40
• 5.2.2 提高盈利能力，增強(qiáng)商業(yè)銀行自主定價(jià)權(quán)40-41
• 5.2.3 積極拓展中間業(yè)務(wù)，促進(jìn)銀行業(yè)多樣化發(fā)展41-42
• 5.2.4 加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高定價(jià)話語權(quán)42-43
• 5.2.5 重視信貸風(fēng)險(xiǎn)，，完善合理定價(jià)機(jī)制43-44
• 參考文獻(xiàn)44-48
• 致謝48-49
• 攻讀學(xué)位期間取得的科研成果清單49

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號(hào)：665981