本文關(guān)鍵詞：民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理研究

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【摘要】：在商業(yè)銀行快速發(fā)展的同時,小微企業(yè)也在不斷的發(fā)展中,如今小微企業(yè)數(shù)量龐大,是經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長的有力保證。但是由于小微企業(yè)貸款具有時間短、頻率高、金額小、時效性強(qiáng)的特點(diǎn),且小微企業(yè)自身存在的抗風(fēng)險能力弱、經(jīng)營不規(guī)范、缺乏有效抵質(zhì)押物等問題,導(dǎo)致銀行承擔(dān)的小微貸款信用風(fēng)險增加。民生銀行在聚焦小微戰(zhàn)略的同時,如何有效的管理小微貸款信用風(fēng)險,降低信用風(fēng)險可能帶來的損失,正是本文研究的主要目的。本文通過大量搜集相關(guān)文獻(xiàn)、研究報告、新聞資料等,明確研究目標(biāo),提出本文研究的理論基礎(chǔ),并分析民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理制度不夠健全,風(fēng)險識別和管理手段落后,風(fēng)險預(yù)警和信息反饋機(jī)制不夠完善等問題。針對所存在的問題,本文主要采取風(fēng)險識別和風(fēng)險預(yù)警兩個技術(shù)手段來進(jìn)行風(fēng)險管理控制,通過定性指標(biāo)和定量指標(biāo)相結(jié)合,科學(xué)全面的構(gòu)建了民生銀行小微貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系,并運(yùn)用Probit模型和Logit模型進(jìn)行風(fēng)險因子識別實(shí)證分析,試圖發(fā)現(xiàn)影響小微貸款信用風(fēng)險變化的重點(diǎn)風(fēng)險因子,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),現(xiàn)金比率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、是否足額擔(dān)保對民生銀行小微貸款信用風(fēng)險識別的貢獻(xiàn)度較高,且在模型中納入的定性指標(biāo)個數(shù)多于定量指標(biāo)個數(shù)。然后,在小微貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了民生銀行小微貸款信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng),明確預(yù)警目標(biāo)和預(yù)警對象,運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和模糊數(shù)學(xué)構(gòu)建預(yù)警模型,并建立了對應(yīng)的預(yù)警信號系統(tǒng),實(shí)時監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并進(jìn)行預(yù)警提示,這也是本文民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理中最重要的組成部分。最后,在前述研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合民生銀行現(xiàn)狀和小微企業(yè)信用風(fēng)險的特點(diǎn),從加強(qiáng)風(fēng)險管理技術(shù)手段和優(yōu)化風(fēng)險管理制度兩個方面,提出了完善民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理的政策建議,為民生銀行進(jìn)行小微貸款信用風(fēng)險管理提供參考,為國內(nèi)商業(yè)銀行小微貸款信用風(fēng)險管理提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
【關(guān)鍵詞】：民生銀行 小微貸款 信用風(fēng)險管理 Probit模型 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-20
• 1.1 研究背景與意義12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-17
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法17-19
• 1.3.1 研究內(nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 1.4 創(chuàng)新與不足之處19-20
• 第2章 小微企業(yè)貸款信用風(fēng)險管理理論基礎(chǔ)20-24
• 2.1 信息不對稱理論20-21
• 2.2 信貸配給理論21-23
• 2.3 大數(shù)定律23-24
• 第3章 民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀24-33
• 3.1 民生銀行小微貸款及其信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀24-30
• 3.1.1 市場定位24-26
• 3.1.2 管理模式26-27
• 3.1.3 經(jīng)營戰(zhàn)略27-28
• 3.1.4 發(fā)展模式28-30
• 3.2 民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理存在的問題30-33
• 第4章 民生銀行小微貸款信用風(fēng)險因子識別33-45
• 4.1 小微貸款信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系構(gòu)建33-37
• 4.1.1 構(gòu)建指標(biāo)體系的原則33-34
• 4.1.2 評估指標(biāo)的選擇34-36
• 4.1.3 指標(biāo)體系的建立36-37
• 4.2 小微貸款信用風(fēng)險因子識別模型37-40
• 4.2.1 Probit模型37-39
• 4.2.2 Logistic回歸分析39-40
• 4.3 民生銀行小微貸款信用風(fēng)險因子識別的實(shí)證分析40-44
• 4.3.1 模型回歸分析40-43
• 4.3.2 模型結(jié)果分析43-44
• 4.4 本章小結(jié)44-45
• 第5章 民生銀行小微貸款信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建45-53
• 5.1 基本框架45-46
• 5.2 預(yù)警目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)46-47
• 5.2.1 預(yù)警系統(tǒng)的目標(biāo)46
• 5.2.2 預(yù)警系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立46-47
• 5.3 小微貸款信用風(fēng)險預(yù)警模型47-51
• 5.3.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)警的思路47-48
• 5.3.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)設(shè)計48-51
• 5.4 小微貸款信用風(fēng)險預(yù)警信號系統(tǒng)51-52
• 5.5 本章小結(jié)52-53
• 第6章 完善民生銀行小微貸款信用風(fēng)險管理的建議53-58
• 6.1 加強(qiáng)風(fēng)險管理技術(shù)手段的完善與創(chuàng)新53-55
• 6.1.1 建立及完善小微企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫53-54
• 6.1.2 強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警提示54
• 6.1.3 加大不良貸款清收處置力度54-55
• 6.1.4 創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式55
• 6.2 合理優(yōu)化風(fēng)險管理制度55-58
• 6.2.1 完善內(nèi)部治理機(jī)制56
• 6.2.2 完善風(fēng)險管理培訓(xùn)體系56-58
• 結(jié)論58-60
• 參考文獻(xiàn)60-62
• 致謝62

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 邢星;深化小企業(yè)貸款信用擔(dān)保運(yùn)作的若干思考[J];上海會計;2003年10期

2 李一男;;商業(yè)助學(xué)貸款信用體系中存在的問題及對策研究[J];前沿;2013年08期

3 王大平;關(guān)于加快建立中小企業(yè)貸款信用擔(dān)保的設(shè)想[J];北方經(jīng)貿(mào);1999年03期

4 林志平;為了小企業(yè)的明天——上海小企業(yè)貸款信用擔(dān)保工作紀(jì)實(shí)[J];上海財稅;2000年11期

5 夏t焧，

本文編號：651602