本文關鍵詞：匯率預期對出口價格的傳遞效應——基于結構變化協整檢驗的分析

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【摘要】：在不完全競爭條件下,匯率預期會通過價格效應和替代效應影響出口需求和價格,匯率預期對出口價格傳遞的綜合效應在單向匯率預期和雙向匯率預期下顯著不同。本文利用GregoryHansen(1996)提出的內生結構變化協整檢驗方法對1996年至2013年人民幣匯率及匯率預期對中國出口價格的傳遞效應進行了分析,結果顯示,人民幣匯率對出口價格的傳遞效應為負,匯率預期對出口價格的綜合效應為正,且2008年6月以后匯率及預期的傳遞效應均顯著增強。
【作者單位】： 武漢大學經濟與管理學院;武漢大學經濟與管理學院金融系;
【關鍵詞】： 匯率預期 匯率傳遞 結構變化 協整檢驗
【基金】：教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目(編號12JZD029) “中央高校基本科研業(yè)務費專項資金”和武漢大學“70后學術學者計劃”資助 武漢大學自主科研項目(人文社會科學)研究成果
【分類號】：F752.62;F832.6
【正文快照】： 引言在匯率允許浮動的情況下,市場會普遍存在對未來匯率變化的預期。人民幣匯率預期正式形成于1998年東南亞金融危機之后,境外NDF市場形成了對人民幣匯率貶值的一致預期。隨著危機影響的減弱,東南亞經濟的恢復,以及中國加入WTO和出口的迅猛增長,2002年以后市場對人民幣開始形

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