本文關(guān)鍵詞：基于信息融合的多層次多因素客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估研究

  更多相關(guān)文章： 反洗錢 信息融合 聚類離群點(diǎn)算法 D-S證據(jù)理論

【摘要】：有效的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系是金融機(jī)構(gòu)全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管思想、合理利用反洗錢監(jiān)管資源、有效打擊洗錢行為的基礎(chǔ)。文章選取金融機(jī)構(gòu)中企業(yè)客戶的多項(xiàng)核心交易屬性作為信息源,借助專家評(píng)估系統(tǒng)和新型聚類離群點(diǎn)算法對(duì)信息源進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)分析與量化,以量化結(jié)果為證據(jù)源,建立了基于D-S證據(jù)理論的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估模型。通過(guò)采用某省企業(yè)的外匯交易數(shù)據(jù)對(duì)本模型進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),研究結(jié)果表明該模型能夠較為全面、準(zhǔn)確的評(píng)估客戶的綜合洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 信息融合 聚類離群點(diǎn)算法 D-S證據(jù)理論
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識(shí)別研究”(70771087) 教育部社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢機(jī)制及其有效性評(píng)價(jià)研究”(12YJA790184) 國(guó)家社科規(guī)劃基金項(xiàng)目“互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)價(jià)與防范研究”(14BJY194)
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 目前我國(guó)絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)在對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分時(shí)采用簡(jiǎn)單、粗糙的定性分類標(biāo)準(zhǔn),未能依據(jù)定性與定量相結(jié)合的原則對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行具體細(xì)化和融合,造成劃分結(jié)果的準(zhǔn)確性不高,實(shí)用性較低等問(wèn)題。本文借鑒多源傳感系統(tǒng)思想,通過(guò)專家系統(tǒng)、DBSCAN聚類算法1和離群點(diǎn)分析對(duì)

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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6 徐t樋，

本文編號(hào)：567104