發(fā)布時間：2017-07-18 10:01

  本文關(guān)鍵詞：我國信托保障基金繳費定價標(biāo)準(zhǔn)的理論探析——基于Black-Scholes期權(quán)定價模型的實證

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【摘要】：經(jīng)過35年的發(fā)展,信托公司管理資產(chǎn)規(guī)模已超過13萬億元,整體杠桿率超過40倍,經(jīng)營風(fēng)險日益增大,銀監(jiān)會適時推出信托保障基金。目前國內(nèi)外對于信托保障基金的研究不多,定價方式缺乏理論依據(jù),本文選取近期信托行業(yè)數(shù)據(jù)并結(jié)合實證研究,基于Black-Scholes期權(quán)模型完善信托保障基金的繳費定價標(biāo)準(zhǔn),包括繳納費率的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險差別定價標(biāo)準(zhǔn)等,并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的政策建議。
【作者單位】： 深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 信托保障基金 信托公司 Black-Scholes期權(quán)模型 定價標(biāo)準(zhǔn)
【分類號】：F832.49
【正文快照】： 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》中指出“加快金融體制改革,提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟效率。提高直接融資比重,降低杠桿率。防止發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險”,近年來頻繁顯露的局部風(fēng)險特別是資本市場的劇烈波動讓監(jiān)管層作出了“去杠桿化”的任務(wù)部

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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4 鄭，

本文編號：557125