本文關鍵詞：我國信托保障基金繳費定價標準的理論探析——基于Black-Scholes期權定價模型的實證

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【摘要】：經(jīng)過35年的發(fā)展,信托公司管理資產(chǎn)規(guī)模已超過13萬億元,整體杠桿率超過40倍,經(jīng)營風險日益增大,銀監(jiān)會適時推出信托保障基金。目前國內外對于信托保障基金的研究不多,定價方式缺乏理論依據(jù),本文選取近期信托行業(yè)數(shù)據(jù)并結合實證研究,基于Black-Scholes期權模型完善信托保障基金的繳費定價標準,包括繳納費率的設定標準、風險差別定價標準等,并在此基礎上提出相應的政策建議。
【作者單位】： 深圳大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 信托保障基金 信托公司 Black-Scholes期權模型 定價標準
【分類號】：F832.49
【正文快照】： 《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》中指出“加快金融體制改革,提高金融服務實體經(jīng)濟效率。提高直接融資比重,降低杠桿率。防止發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風險”,近年來頻繁顯露的局部風險特別是資本市場的劇烈波動讓監(jiān)管層作出了“去杠桿化”的任務部

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本文編號：557125