本文關(guān)鍵詞：股票-債券投資組合問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型及算法

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【摘要】：針對(duì)股票一債券的最優(yōu)投資組合策略問(wèn)題,定義了股票一債券的半絕對(duì)偏差風(fēng)險(xiǎn)函數(shù),建立了考慮不允許買空、不允許賣空、交易費(fèi)用及交易單位等實(shí)際約束的股票一債券投資組合問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型,提出了一種基于布谷鳥搜索算法的改進(jìn)算法,該算法不僅加快了最優(yōu)鳥窩位置的搜索速度,同時(shí)增強(qiáng)了最優(yōu)解的穩(wěn)定性,并對(duì)該算法的復(fù)雜度進(jìn)行了分析.最后通過(guò)數(shù)值算例驗(yàn)證了模型及算法的正確性及有效性.
【作者單位】： 寶雞文理學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;西安電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票-債券投資組合 均值-半絕對(duì)偏差 布谷鳥搜索算法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(60874085) 陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計(jì)劃資助項(xiàng)目(2013JM1001)
【分類號(hào)】：O212.1;F832.51
【正文快照】： o引言證券市場(chǎng)是一個(gè)極其復(fù)雜的系統(tǒng),一般情況下,高收益意味著氋風(fēng)險(xiǎn).根據(jù)經(jīng)典的資產(chǎn)投資組合理論,最優(yōu)的投資選擇是多樣化投資,即“不要把所有的雞蛋都放在一個(gè)籃子里”.因此通常投資者需要在面臨各種各樣風(fēng)險(xiǎn)的投資活動(dòng)中進(jìn)行投資組合選擇,以實(shí)現(xiàn)收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化.195

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【相似文獻(xiàn)】

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