本文關鍵詞：宏觀審慎政策與銀行風險承擔研究

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【摘要】：針對宏觀審慎政策中的逆周期政策工具對銀行風險承擔產生的影響進行了分析。在理論上研究了逆周期政策工具所帶來的宏觀和微觀效應,并運用動態(tài)面板數(shù)據廣義矩估計方法進行了實證分析。研究發(fā)現(xiàn),在信貸擴張期杠桿率、貸款損失準備金率的上升會使銀行的當期風險承擔水平增加,資本充足率的提高使風險承擔降低。而滯后六個月的資本充足率、杠桿率、貸款損失準備金率的上升可以顯著降低當期的風險承擔水平,宏觀審慎政策工具的宏觀效應和微觀效應一致。
【作者單位】： 山西財經大學財政金融學院;
【關鍵詞】： 宏觀審慎政策 銀行風險承擔 逆周期 廣義矩估計
【基金】：國家自然科學基金項目(71173140)
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年美國金融危機爆發(fā)后并迅速蔓延,暴露了對金融系統(tǒng)穩(wěn)定性負責的全面政策框架的缺失。危機后國際金融監(jiān)管組織和各國監(jiān)管當局開始制定和實施以降低金融體系系統(tǒng)性風險為目標的宏觀審慎政策。宏觀審慎政策的作用機理即通過一系列的政策工具影響個體金融機構的資產

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3 本報記者 周，

本文編號：518725