發(fā)布時間：2017-07-02 02:02

  本文關(guān)鍵詞：金融衍生產(chǎn)品單期二項(xiàng)式定價模型及其風(fēng)險估計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金融衍生品,尤其是美式期權(quán)可于到期前的任意約定時點(diǎn)行權(quán),最優(yōu)行權(quán)時間的確定,是金融衍生品研究的一個重要課題。文章引入金融衍生產(chǎn)品單期二項(xiàng)式定價模型及其風(fēng)險估計(jì)模型及方法,利用無套利原則,構(gòu)建了以時間和狀態(tài)為變量的金融衍生品定價函數(shù),并利用風(fēng)險統(tǒng)計(jì)推斷方法對金融衍生品的違約風(fēng)險進(jìn)行無偏估計(jì)。
【作者單位】： 陜西學(xué)前師范學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)系;
【關(guān)鍵詞】： 金融工具 單期二項(xiàng)式定價模型 風(fēng)險無偏估計(jì)
【基金】：陜西省科技廳自然科學(xué)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目(2014JM9372)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 1單期二項(xiàng)式模型對于價格服從對數(shù)正態(tài)分布的資產(chǎn)期權(quán),BlackScholes(1973)提出了著名的布萊克-斯克爾斯(Black-Scholes)資產(chǎn)定價模型。1976年,斯蒂芬·羅斯與約翰·考科斯(S.RossJ.Cox,1976)基于風(fēng)險中性定價理論,撰寫了“基于另類隨機(jī)過程的金融期權(quán)定價”,并刊于世界著名

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