本文關(guān)鍵詞：跳擴(kuò)散下匯率變動(dòng)的外商直接投資問(wèn)題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文在跳擴(kuò)散環(huán)境下研究了匯率變動(dòng)對(duì)外商直接投資的影響.首先,通過(guò)Ito公式,推導(dǎo)得出跳擴(kuò)散環(huán)境下以本幣表示的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)力學(xué)方程.然后在終端財(cái)富預(yù)期效用最大化標(biāo)準(zhǔn)下,利用HJB方程推導(dǎo)最優(yōu)投資策略,得出最優(yōu)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略的近似解.最后對(duì)結(jié)果進(jìn)行數(shù)值分析,定量分析了跳和匯率變化對(duì)投資商最優(yōu)資產(chǎn)配置策略的影響.
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)金融工程系;
【關(guān)鍵詞】： 跳擴(kuò)散 匯率變動(dòng) 最優(yōu)投資組合 HJB方程 隨機(jī)分析
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71171003) 安徽省高校自然科學(xué)基金(KJ2012B019,KJ2013B023)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.6;F224
【正文快照】： tic calculuso引言最優(yōu)投資組合問(wèn)題的研究是金融工程領(lǐng)域基本問(wèn)題之一,受到國(guó)內(nèi)夕卜研究者的廣泛關(guān)注.同時(shí)現(xiàn)實(shí)生活中的各種突發(fā)的極端事件不斷影響著各國(guó)金融市場(chǎng),因此跳風(fēng)險(xiǎn)也對(duì)投資者的投資決策有著重大影響.Press!1!在純擴(kuò)散模型的基礎(chǔ)上引入了跳行為.Mertont2!研究了風(fēng)

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 鄧國(guó)和;楊向群;;有跳風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)利率與動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);2006年03期

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4 孫霄，

本文編號(hào)：504054