本文關(guān)鍵詞：鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)通貨膨脹的預(yù)警作用——基于VAR模型的分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：研究鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)通貨膨脹的預(yù)警作用,選取綜合反映鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格的易盛農(nóng)產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)序列(ESABI)和衡量通貨膨脹的指標(biāo)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)序列(CPI)為研究對(duì)象,采用向量自回歸(VAR)模型進(jìn)行建模分析。結(jié)果表明,ESABI可以提前3~6個(gè)月預(yù)測(cè)CPI的走勢(shì),ESABI的結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)CPI變化的貢獻(xiàn)度長(zhǎng)期維持在11.5%左右,對(duì)通貨膨脹具有較強(qiáng)的預(yù)警作用,可以作為國(guó)家宏觀決策部門觀察通貨膨脹的依據(jù)。
【作者單位】： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;河南工程學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院;鄭州商品交易所期貨及衍生品研究所;
【關(guān)鍵詞】： 農(nóng)產(chǎn)品期貨 通貨膨脹 消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) 向量自回歸模型 方差分析
【基金】：中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)課題
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5;F822.5
【正文快照】： 管理通貨膨脹是宏觀調(diào)控的一項(xiàng)重要任務(wù),決策部門一般通過(guò)反映通貨膨脹預(yù)期的指標(biāo)來(lái)觀察通脹。許多重要行業(yè)都可以從一定程度上揭示宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況,位志宇等[1]研究了房地產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的關(guān)系;段繼紅等[2]采用SVAR模型研究了國(guó)際油價(jià)沖擊對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：498536