本文關(guān)鍵詞：資產(chǎn)證券化的宏觀審慎監(jiān)管——基于網(wǎng)絡模型的模擬研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：銀行系統(tǒng)具有復雜網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的特征,外部沖擊對于銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響也和銀行網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu)有密切聯(lián)系。本文通過建立銀行體系的網(wǎng)絡模型,基于現(xiàn)實數(shù)據(jù)進行模擬分析,研究在不同情況下資產(chǎn)證券化的引入對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,在此基礎上探討宏觀審慎監(jiān)管問題。研究發(fā)現(xiàn):(1)在資本充足率一定的情況下,銀行網(wǎng)絡平均連接度和網(wǎng)絡的傳染頻率、傳染范圍之間,呈現(xiàn)出"M"型的關(guān)系;(2)在網(wǎng)絡平均連接度一定的情況下,銀行網(wǎng)絡的傳染頻率、傳染范圍和資本充足率之間,呈現(xiàn)出單調(diào)遞減的關(guān)系;(3)在發(fā)展程度不同的金融市場中,隨著資產(chǎn)證券化的引入和發(fā)展,銀行網(wǎng)絡的系統(tǒng)風險傳染頻率和傳染范圍呈現(xiàn)不同的規(guī)律,因此不同的市場應當采用不同的措施降低系統(tǒng)性風險;(4)在引入資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新業(yè)務后,必須在增加銀行網(wǎng)絡平均連接度的同時,增加資本充足率,并輔以其他手段,才能有效降低系統(tǒng)性風險的傳染頻率和風險傳染范圍。
【作者單位】： 西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;交通銀行;
【關(guān)鍵詞】： 資產(chǎn)證券化 金融網(wǎng)絡模型 銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性 宏觀審慎監(jiān)管
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言金融危機使各國監(jiān)管當局認識到,僅靠加強單個金融機構(gòu)的監(jiān)管不足以維護金融穩(wěn)定,應當強化金融監(jiān)管的宏觀視野,強化以整個金融體系的系統(tǒng)風險為目標的監(jiān)測。對宏觀審慎監(jiān)管的強調(diào),是由于在當前的金融系統(tǒng)中,金融機構(gòu)之間廣泛的資產(chǎn)證券化和其他衍生品交易,為系統(tǒng)性風險

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