本文關(guān)鍵詞：基于異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的格蘭杰因果檢驗CHNC，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文提出一種新的基于異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的格蘭杰(1969)因果檢驗方法CHNC,將面板數(shù)據(jù)依據(jù)數(shù)據(jù)生成過程劃分為若干個類,使得類內(nèi)為同質(zhì)面板數(shù)據(jù),類與類之間異質(zhì),在此分類基礎(chǔ)上構(gòu)造針對總體的格蘭杰因果檢驗統(tǒng)計量CHNC,并證明統(tǒng)計量漸近服從卡方分布。實證分析部分,文章研究我國31個省市2001-2011年金融發(fā)展與城市化進(jìn)程之間的關(guān)系,研究結(jié)果表明,金融發(fā)展與城市化之間是一種互相促進(jìn)與影響的雙邊影響關(guān)系,此研究結(jié)論同時也表明,研究金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)問題時,不能簡單依賴相關(guān)分析原理確定影響變量與響應(yīng)變量,很可能變量之間存在雙向因果影響關(guān)系。
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;重慶工商大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 格蘭杰因果 CHNC 城市化 金融發(fā)展
【分類號】：F832.7;F299.27;F224
【正文快照】： 0引言筆者在參考國內(nèi)外文獻(xiàn)時,發(fā)現(xiàn)有關(guān)基于面板數(shù)據(jù)的格蘭杰因果檢驗w,其研究主要有以下兩個方向。方向一以Holtz-Eakin(1985)^為代表人物,Holtz-Eakin提出面板VAR模型,檢驗格蘭杰因果關(guān)系時,提出原假設(shè)為⑴=0⑶=…^=0,備擇假設(shè)為所有個體之間均存在格蘭杰因果關(guān)系,Holtz-Eak

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本文編號：480275