發(fā)布時間：2024-01-08 20:27

　　本文依據(jù)巴塞爾委員會提出的逆周期資本監(jiān)管思想,以各類信貸指標(biāo)為基礎(chǔ),通過繪制ROC曲線并計算AUC值,選取適合我國的具體錨定指標(biāo)。本文認(rèn)為,好的錨定指標(biāo)需要滿足及時性、穩(wěn)定性、可解釋性以及可獲取性等標(biāo)準(zhǔn)。研究結(jié)果表明:房地產(chǎn)價格趨勢缺口、房地產(chǎn)貸款趨勢缺口、個人住房抵押貸款趨勢缺口以及消費貸款趨勢缺口等指標(biāo)符合錨定指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),可作為逆周期資本監(jiān)管錨定指標(biāo)使用,并且組合錨定指標(biāo)的預(yù)警能力和穩(wěn)定性優(yōu)于單個錨定指標(biāo)。本文從落實錨定指標(biāo)和提高掛鉤變量預(yù)警效果的角度,提出了更為精細(xì)的信貸類別指標(biāo),為推動我國逆周期資本計提及監(jiān)管實施提供了決策參考。

【文章頁數(shù)】：21 頁

本文編號：3877614